信用風險百題，第108題，fees的計算為什么不是用570*0.6%呢，這個費用對應(yīng)的規(guī)模是570呀
第29題為什么說無風險利率對N（-d2）沒有影響呢，d2的計算公式里不是有Rf嗎
老師我已經(jīng)完全糊涂了。請問BSM中都是用rf來計算的價值，那BSM是不是用的風險中性r？ 那實際使用時候?qū)嶋H收益率r是real world的r嗎？ 還有風險中性PD和real world的PD與風險中性rf和實際收益的r是什么關(guān)系？??
老師 這個連續(xù)復利不應(yīng)該是e的rt次方嗎，為什么是e的-rt次方呢
請問，PD與Physical PD有啥區(qū)別？
老師，為啥一定要按1.32比例買賣？沒聽懂
根據(jù)這個公式St-St-1=aμ-aSt-1，a應(yīng)該有兩種求法啊，一個是St-1的系數(shù)，一個是長期均值的系數(shù)，但是題目中我們不知道Y表示的是St，還是St-St-1，所以，應(yīng)該用0.215除以μ的方法來算a吧，所以這個題目本身是有問題的
老師請問這道題為什么laber利率不用0.5%呢，這道題問的不是一年之后的情況嗎
請問老師 這道題第一句話對是不是因為rf上升所以波動率上升，所以equity價值上升？ 第二句話，d2如果只受到r實際收益率影響的話，那實際資產(chǎn)收益率里是不是也包含rf加上風險溢價，那么rf上升為什么d2不受影響呢
老師，第18題，題目問題的6個月周期和一年期pd的關(guān)系，6個月時除了第一張6個月期的債券到期外還有一年期債券的付息，但是在計算ytm（6個月）時只考慮了第一張債券，為什么沒有考慮一年期債券在半年付息時對YTM的影響呢？
這道題counterparty earns libor plus 150 basis points,是什么意思？有些不太明白
請問這題用binomial distribution怎么做
第二個選項 老師說不能讓方差無限 不然取之范圍就接近0 然后選項說的就是要有有限的方差 這不應(yīng)該是對的嗎
老師 為什么valuation要用rf而不用風險中性r呢，定價不得考慮各種因素嗎
老師，例子中risk aversion等于0.05是怎么得到的？這題不太懂
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