老師，我有點(diǎn)疑惑；這道題在課件里也有講過，我記得老師當(dāng)時(shí)說ai代表的是基金經(jīng)理的能力水平；但這道題講解的老師說ai是一些與基金經(jīng)理能力無關(guān)的因素；到底哪個(gè)正確？
考試中會(huì)考計(jì)算d2的公式嗎
老師，我想問下 1.VaR算是Spectral Risk Measure中的一種么？ 2.ES算是Spectral Risk Measure中的一種么？ 3.Spectral Risk Measure是不是要滿足Coherent Risk Measure？ 謝謝
問題就是，第二行，一違約二不違約， 所以x_1 是1， x_2是0， 但是為啥x1x2也是0？ 一二同時(shí)違約包含不包含在一違約里？還是應(yīng)該單算？?jī)蓚€(gè)事情同時(shí)發(fā)生就是說x1發(fā)生了呀，所以給出的x_1違約概率是包含1違約和1，2同時(shí)違約嗎？？
老師，你好~在信用風(fēng)險(xiǎn)中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，請(qǐng)問為啥WCL和相關(guān)性ρ有關(guān)系？謝謝。
老師，可以總結(jié)下，elliptical distribution有哪些嗎？normal/ lognormal /t,POT和GEV方法里面的都是嗎？
老師，您好，不理解選項(xiàng)A為什么看到gross income就可以判斷是standardized approach?
請(qǐng)問，圖中二叉樹中，第一年的bond price(99.15)是如何計(jì)算出來的？
老師，covered bond /mortgage pass through/CDO幾種哪些是on balance sheet,哪些是true sale與證券化產(chǎn)品的異同，麻煩詳細(xì)解釋一下
請(qǐng)問這道題采用周數(shù)據(jù)是不是β有可能有大有小，但是σ肯定是變大了對(duì)不對(duì)？因?yàn)橹軘?shù)據(jù)波動(dòng)肯定比月數(shù)據(jù)大？
請(qǐng)問老師自相關(guān)為正說明流動(dòng)性差，自相關(guān)為零說明流動(dòng)性好，那么自相關(guān)為負(fù)表示流動(dòng)性好還是不好呢
信用風(fēng)險(xiǎn)百題，問的是交易對(duì)手方的credit risk，Paul是賣出期權(quán)方，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)，但是對(duì)手方有呀？
請(qǐng)問老師這道題swap的久期為什么是負(fù)數(shù)
老師，請(qǐng)解釋一下ccp 的缺點(diǎn)bifurcation,procyclicality,最好結(jié)合例子謝謝
信用風(fēng)險(xiǎn)百題11題，怎么看出是continuous呢？
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