老師，forward和futures的k是不變的吧,變得只是s吧
老師您好，請?zhí)嵝盐乙幌翴RC是在哪里提到的，哪一個課件提到的？怎么也想不起來了
老師，你好~市場風(fēng)險百題第74題，crashophobia就是經(jīng)濟大蕭條的時候，股價大跌，然后put option價值大漲，波動率急劇上升，是這樣的對吧？B選項說當(dāng)股票大跌的時候，波動率上升，感覺也沒有錯？不是很明白，謝謝。
What is bagging
老師，市場風(fēng)險百題第22題，題目是不是有點問題，這里的historical return(t)指代的不是adjusted return吧，感覺有歧義還說弄錯了
within asset class可以被動投資而across才不是被動嗎？
老師我想問下real world PD和physical PD是一個意思嗎？因為5月份的講義里說的是physical PD對應(yīng)asset return，而risk mutual PD對應(yīng)的是rf。但是11月份的講義中沒提這個知識點，而且說real world PD只包含信用風(fēng)險，risk mutual PD包含信用風(fēng)險和其它的風(fēng)險溢價。我昨天對視頻進行了一下梳理，請老師再受累給解答一下
老師，這里p乘loss加總應(yīng)該也等于預(yù)期損失20000吧，和之前那種算法2%乘1million有什么聯(lián)系么
為什么長期資本管理公司這個例子long swap是虧錢？long swap是支固收浮吧，利率上升不是賺錢么
老師請問下，這個選不選擇客戶經(jīng)理是不是要看自己的投資收益減去premium之后與基金經(jīng)理的手續(xù)費相比較，如果結(jié)果大于手續(xù)費或者等于手續(xù)費就不要委托給基金經(jīng)理？
可以解釋一下第11題的第III個表述 To increase the test of statistical significance嗎？這里是指significance level比如1%，5%的拒絕閾嗎？從1%的拒絕閾提升到5%的拒絕閾對investor to include multiple factors有啥好處？
老師，60題的"年"波動率是0.008，為什么再算一個月的dr時，不用換算成月度波動率呢？
老師好，請問這里的spread 01 = 0.21是怎樣計算得出的?
什么是CDO？能解釋一下產(chǎn)品的現(xiàn)金流嗎？
47題，swap price的定義是什么呢，是固定利息還是浮動利率啊，7%和6%分別指的是什么呢？
程寶問答
金程問答