69題上面的表格為什么position x marginal var不等于individual var
老師你好，第4題，能不能這么理解，也就是說即使一個公司里面都是active fund managers，資產(chǎn)組合中也有可能有一部分的錢分給大盤投資的？
老師你好，有點沒太聽明白第二題的a選項的解釋，高老師講到了delta normal var只衡量loss，但是standard deviation既可以衡量損失，也可以衡量收益，我尋思著這個standard deviation難道不是指正常我們normal distribution下算var，就是-（均值-z*組合標準差）*組合價值？
老師，這道題的各邊際var值乘以position的求和不等于組合的var值呀
請解釋BC選項
可以解釋一下a c？
請解釋B和D選項
老師，我問個問題 其實賣掉又好買回來又好，不是用incremental嗎？ 這里為什么用component呢？
?？级?0題 為什么這里SAR z取值 1.645 SAR 這里怎么區(qū)分單尾雙尾？
請問老師 Incremental VaR是約等于Component VaR的嗎？但是二者比較的話，是否是Invremental VaR>=component VaR這樣的一個關系呢？
老師 不是涉及養(yǎng)老金的問題的話，sigmaP用加權(quán)的方式算完了 需要乘以頭寸嗎？(看到計算養(yǎng)老金surplus at risk時，sigma好像最后要乘以頭寸)。 此外就是，%VaRp的話最后乘以頭寸，乘以的是value(PV) 還是頭寸面值呢？就是 是哪個時間點的值呢
M^2不是等于（SR P-SR M)*σm？
老師好，這題用marginal VaR算出來的component VaR相加為什么不等于他給出的portfolio VaR呀。。。
這兩道題好像沒有講過這種類型的，重要嗎？
a和c？為什么選c？
程寶問答
金程問答