金程問(wèn)答
請(qǐng)解釋下其他的選項(xiàng)為什么錯(cuò)，謝謝！
為什么a選項(xiàng)和b選項(xiàng)不能選，沒(méi)聽(tīng)懂
精 上課時(shí)候說(shuō)BSM不適合股票的定價(jià)因?yàn)楣善睕](méi)有價(jià)格上限沒(méi)有期限，但是固收債券為何不行了呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，CMT on bond在t0到底是否需要交換？
index所有相關(guān)的individual stocks構(gòu)成一個(gè)組合portfolio，那么他算方差的時(shí)候，不應(yīng)該和index一樣，考慮了不同相關(guān)系數(shù)pi嗎？
CIR模型為什么不是無(wú)套利模型？
model 1是均衡模型嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里說(shuō)FRTB提供IRC衡量MRC的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是否可以理解成現(xiàn)在巴3終稿只有這里是包含F(xiàn)RTB的內(nèi)容？
老師，解決方法1是令ξ服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，那么ξ的取值只能是正值，從而無(wú)負(fù)利率?？搔尾皇且呀?jīng)人為規(guī)定，有兩種可能，可以＝-1嗎？這一遍說(shuō)只能取正值，一遍說(shuō)=-1，不矛盾嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里用HW求的95%VaR是回答調(diào)整前的數(shù)據(jù)還是調(diào)整后的？
老師按照162的意思CMT不應(yīng)該是收固定支浮動(dòng)嗎？
這里的HS VaR95%為啥不是79 可以再詳細(xì)解釋一下嘛，謝謝
老師，為什么這道題最后要除以0.8，加權(quán)不是只需要乘以權(quán)重就可以了嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題的其他選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)老師這道題的C項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？
程寶問(wèn)答
