老師，極端事件的VaR為什么會一直占據(jù)VaR的位置？我的理解是confidence level 不變，隨著數(shù)據(jù)的更新VaR會一直變得呀
老師黃色圓圈里，我理解不是賣掉現(xiàn)貨嗎，公式這樣寫，和賣掉forward 意思一樣嗎？
老師右邊第二項不太懂，第一項spot不是已經(jīng)換成外國貨幣了嗎？第二項foreign bill是什么意思呢？
這塊95%為什么用雙尾？我記得課上說的是用單尾，謝謝。
紅框中的這種做法為何算不出答案呢？？？
老師請問這道題第二句話后半句model1中的波動不是隨機的嘛，為什么說是constant？ 并且第二句話前半句vasicek的波動不也是隨機的嘛？為什么說減小呢？不都是σdw嗎
這道題講義那張表不是CET1>7%就不會影響資本發(fā)放嗎？這里怎么考慮到了additional tier1和Teir2?
300%PSA的CPR不是等于3*6%=18%，然后用18%計算SMM嘛？為什么要用每月的0.2%？
預(yù)測之間是獨立的這個假設(shè)怎么理解，有一些不太理解
不應(yīng)該是equity option 隨strike peice 的變動才會出現(xiàn)volatility skew這個現(xiàn)象，為什么foreign currency option 隨strike price變動也會從volatility smile 變成volatility skew?能否對題干和選項進行翻譯?感覺理解有偏差。十分感謝。
能否對D選項進行翻譯，有點沒看懂。此外，能再解釋一下選項D。十分感謝
第四題，是不是應(yīng)該是-0.6，沒有正確答案，上課時老師說說投頭比，尾尾比
麻煩解釋一下第二條吧
copula三維正態(tài)分布里的rou，是怎么計算的呢？
23不懂
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