老師，周末好，我在官方書上發(fā)現(xiàn)了這部分內(nèi)容不理解??主成分分析就只作稍微理解而已嗎？不是學(xué)機(jī)械專業(yè)，這樣看起來有點(diǎn)吃力??
老師，學(xué)習(xí)回歸對(duì)沖的時(shí)候我也想到了需不需要了解R方甚至AR在這里的應(yīng)用，后來發(fā)現(xiàn)書本里有描述到這些內(nèi)容，那么這個(gè)需要去理解嗎？是考點(diǎn)嗎？還有concentraction risk也需要考嗎？
這道題D選項(xiàng)能講一下嗎？
hair cut 的計(jì)算式是什么？講解中說信用等級(jí)越高h(yuǎn)aircut越高，還是有點(diǎn)想不通。是不是應(yīng)該看成保證金對(duì)抗押品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，，而押品是有可能出售的，所以歸到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)和expected return相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為負(fù)吧？與realized return相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為正吧？ stock price下降之后，expected return是老師說的“撿漏”所以上升，realized return下降 我的理解有錯(cuò)誤嗎？ 謝謝老師
這道題為什么要用題目中給出的T1核心資本比率計(jì)算？
此題跟上一題相同，只是換了數(shù)字。我覺得這兩個(gè)題的講解前后矛盾。這題算出9.377＞2.33拒絕原假設(shè)，但題目問的是接受或拒絕claim，為什么要拒絕？ 而前一題算出9.7＞2.33 講解卻是接受。我的理解：這兩題，如果問claim 都該接受，問原假設(shè)就應(yīng)拒絕。請解釋，謝謝。（圖2是上一題）
不明白為什么要接受？難道僅是因?yàn)樽屪C明的結(jié)果到底是大于等于0還是小于等于0未知么，所以就要接受？謝謝
老師，此題何意？題目沒看明白。。。
Option Greeks 在volatility smile中的影響是不是不考？上課沒有講到過呢？能簡單解釋一下嗎？
題目里沒有在問GPOVaR大小時(shí)是在與normal VaR比較?。繌哪睦镒x出來比較含義的??？
老師，晚上好，這里梁老師說了sigma取向0就是不恒定，股票sigma每天波動(dòng)大就是sigma是恒定的，為什么這么說的呢？恒定不是指在某個(gè)區(qū)間范圍內(nèi)波幅少才算恒定嗎？
老師好，第三句的 wrong way risk ， 我看解析有點(diǎn)懵，可不可以中文給我講講，什么是wrong way risk 以及 為什么這里會(huì) higher than 30M。 謝謝。
老師，有個(gè)地方不是十分理解，從期權(quán)定價(jià)公式顯然就可以看出怎樣拆分來做mapping，但期權(quán)所涉及到的希臘字母，在mapping的過程又會(huì)起到什么作用呢？
老師，晚上好，書本里的這個(gè)table例題，我不明白那個(gè)individual var 0.49那個(gè)怎樣來的，麻煩解釋一下，謝謝你
程寶問答
金程問答