老師，請問這道題用左邊圖的方法做可以么？因?yàn)槲铱粗v義上都是用r0直接加的。但是這種方法算出來和答案結(jié)果不一樣？
老師，請問，TRS中的buyer和seller怎么確定？此題中的講解和講義中的好像不致：講義中seller是給出利息和升值的，收取費(fèi)率和貶值的，此題講解正好相反。
這個波動率和收益率呈反向關(guān)系只是股票體現(xiàn)還是所有產(chǎn)品都體現(xiàn)？
如果銀行的VaR實(shí)為3億 根據(jù)Basel rule資本金應(yīng)為3*3=9 但如果宣稱只有兩億那資本金只需2*4=8?
老師劃紅()的句子是什么意思啊
分成了七個區(qū)域哪里錯了？
vasicek不是假設(shè)固定波動率嗎？怎么就變成了遞減的波動率呢？？？
這道題思路是紅字的那個式子嗎？如果是的話那這道題的dt＝1嗎？如果不是那這道題為什么這么列式呢？
老師第一列的意思是p值也就是能接受假設(shè)的最小值吧？如果p大于第一列的值則拒絕，對嗎？為什么p和confidence 加起來正好是1呢？
請問rho為負(fù)0.8 就是因?yàn)閘ong A short B么？謝謝
請問sigma surplus的公式到底減號后要不要帶上A和L？講義給的是減號后只乘以波動和rho，但例題計(jì)算時又算入了A和L，請解釋，謝謝。
老師，duration mapping里面具體duration 的計(jì)算過程有點(diǎn)遺忘，望解答
老師 這個具體過程能不能在貼一下？
exposure和交易場景有什么關(guān)系？
為什么99%的VaR是1.5%？
程寶問答
金程問答