老師，這里沒看懂5%*0.25為什么要加AI啊，還有為什么98要除以100
老師好，第49題，我想問一下投資illiquid asset是不是會因為smoothing導致β、σ、資產(chǎn)和市場的ρ都偏低，但是資產(chǎn)自己的自相關系數(shù)ρ升高，這樣理解有沒有問題
如何區(qū)分repo和reverse repo?
Q9 老師 這里的A, 視頻講解說A錯在不是Proportion 不是等比例的，因為化簡公式后是（1＋liquidity cost/VaR). 我覺得講得完全對呀。但是您看下面的文字解析里的(a)，(a)就是說是等比例的，但是是這個比值與spread等比例升高(然后文字還說這是correct的)。老師這里(a)是不是給錯答案了？雖然spread在分子，但是確實公式化簡前面有個"1＋"這個常數(shù)，怎么能是porportion呢? 難道我理解錯了，“proportion”只是比例的意思，未必是等比例的情況嗎？
題六按照周老師教的算出來是124000 與答案不同
老師20題為啥不能直接V=D+E求得E=1000-800 million呢 QAQ是因為debt給的是到期的終值嗎，所以只有求出D或E的現(xiàn)值是才能用V=D+E嗎
我記得fed fund borrow是需要抵押物的吧？不是純信用吧？老師說的是不是有點問題
A選項是商業(yè)匯票??！去證監(jiān)會備的哪門子的案？？能不能專業(yè)點??！為什么不選A？像恒大這些公司，開商業(yè)承兌匯票很容易?。?
within和across什么區(qū)別？分別是什么意思
老師您好，這題沒理解，為什么要選擇抵押比率最低的銀行。。。
請問老師，這個題里面說最脆弱的銀行，他不應該是流動性最差的嗎？那如果是流動性最差的話，他的抵押物不就應該選最多的嗎？
老師，26題為什么是雙尾的，請問什么時候用雙尾什么時候用單尾，謝謝
老師 Q59 。這道題太不會了( ▼-▼ )。老師 這道題沒有覆蓋信用風險是因為多引入了對手方，所以增加了信用風險？還是因為有collateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢？還是因為最后一句話說defaulted collateral 被從本金中減去了，所以抵押品是不足額的，所以有信用風險呢？此外，不清楚抵押品是因為有support provider所以抵押品是這個支持者提供的嗎？但是，這里是利率互換，interest rate swap的敞口應該只有利息(所以敞口圖形是peak shape), 那么為何collateral amount=notional amount of swap呢？理解起來是沒必要呀，因為敞口是本金*利息，為何需要本金那么多的抵押品呢。,,???,,這道題 求老師指教
1題D沒有聽懂，銀行貸款授信比率下降，那么銀行可以融資的錢就更少了，流動性不是減少么?
老師，這個A選項說價格時可逆的是對的嗎
程寶問答
金程問答
