這道題的解釋說2是錯(cuò)的，因?yàn)閙erton的pd與rf無關(guān)。我想問一下，這里2錯(cuò)了，是因?yàn)榇鸢咐锝忉尩臒o關(guān)，還是因?yàn)檫@道題里說了physical pd，要用asset return 而不用rf，所以和rf無關(guān)？ 就是說，merton模型的pd是任何時(shí)候都和rf無關(guān)，還是要看是physical還是風(fēng)險(xiǎn)中性pd？
老師你幫我看一下，我寫的這幾個(gè)字母和對(duì)應(yīng)的名稱對(duì)不對(duì)，因?yàn)橛械淖帜赣卸鄠€(gè)名稱。還有最下方的market value通常是對(duì)應(yīng)公式或者題目中的什么？
百題中merton模型用的公式都不是講義中講的那個(gè)，雖然說這兩個(gè)公式是互相推導(dǎo)出來的，但是在做題選數(shù)字時(shí)還是不一樣的，講義中是不是也應(yīng)該講一下百題中用到的這個(gè)公式。
這道題有兩個(gè)問題，一是關(guān)于d2的公式，有兩種寫法，但講義上只列了一種，這道題的解答卻用了另一種。兩種方式計(jì)算上還是有區(qū)別的，考試時(shí)怎么選擇用哪種方法？二是d2公式中的r，是用asset return 還是rf，為什么？
右邊計(jì)算應(yīng)該是106/1.0855 以此類推 而不是100去除以吧
請(qǐng)問為什么這里要x根10？
請(qǐng)問這道題交抵押物也啥不選C，交抵押物有可能是交易對(duì)手信用下降也有可能是市場不好造成抵押物貶值？那不就有可能是市場風(fēng)險(xiǎn)嗎
看了notes感覺和講義里的內(nèi)容很不一樣，很迷茫不知道該不該看notes，如果沒有時(shí)間看長篇大論的原文，不知道該不該看notes，還是聽講義就可以了。
這道題D為什么不對(duì)？
這兩道信用風(fēng)險(xiǎn)的題目都需要講解。
這道題選項(xiàng)看不懂，請(qǐng)講解，謝謝
這一題的B為什么不對(duì)？
可是老師 這道題最后問的是spread是多少，0.077÷0.085＝0.9basis points。如果deltaS表示P的話，那P不應(yīng)該是價(jià)格嗎，那為啥最后求的P等于0.9基點(diǎn)呢？ 那就是說如果按照您講的，那么最后是用deltaP除以DV01，我不明白這個(gè)表示什么意思呢
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下，看不懂解釋。
這道題里怎么看出要求的是positive的頭寸？而且題目里面解釋positive減去negtive等于80m，括號(hào)里面的解釋，怎么感覺對(duì)應(yīng)不上？
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