老師 這個(gè)式子是怎么推出來的？我記得這個(gè)式子應(yīng)該是右邊的那樣？
老師 這道題為啥不選A
為什么這道題的排序要按照損失金額從小到大排列，為什么不按概率大小排序？或者按照其他排序？因?yàn)榕判虿煌塾?jì)概率就不同，選的95%分位點(diǎn)也不同。
這道題也是，既然a×us等于阿爾法α（0.215），a就是貝塔β（0.215），us等于32%，為什么不相等？
這里的a，β，α請分別解釋一下含義，弄混了。結(jié)合題目中的Y=0.215-0.77X，又分別是多少 按照公式，0.77×0.34不是應(yīng)該等于0.215嗎？為什么不等于？
請問，MtM指什么?? ？
請問下correlation swap中，如果約定的相關(guān)系數(shù)是0.1，市場的系數(shù)是-0.5的話，那么pay fixed一方的payoff是-0.6*NP還是0.4*NP 謝謝（負(fù)數(shù)要不要考慮絕對值）
99%的var Z值不是2.58嗎？
請問習(xí)題冊第17題怎么理解？課上只教了lumbda的求法，以及age-weighted的優(yōu)點(diǎn)。算的話為什么答案使用的是5和6來算，而且是用線性差補(bǔ)法做的？不太明白，請解釋的清楚點(diǎn)，謝謝啦
請問下我們一般來說 一年的var和daily var轉(zhuǎn)換天數(shù)是250天還是252天？ 然后95%的VaR用的是1.65還是1.645還是1.653？ 謝謝
能不能在1911的二級課程里，盡早把1905的精選題講解重新上傳上去？這部分內(nèi)容很多，傳晚了我們就來不及學(xué)了，而且這部分內(nèi)容也沒有必要重新排了，直接傳1905的就可以了！
這兩道題里面關(guān)于債券的yields發(fā)生變化這個(gè)點(diǎn)沒有弄懂。yields上升是不是應(yīng)該屬于成本上升，因?yàn)樗莻l(fā)行人？但是從題目答案來看，yields上升時(shí)投資人的負(fù)債下降，yields上升時(shí)，負(fù)債增加。是否不對？
這道題什么意思，為什么看答案覺得四個(gè)都對
根據(jù)這個(gè)公式，預(yù)測準(zhǔn)確率越高IR越高，預(yù)測的次數(shù)越多IR越高，都是正相關(guān)，為什么說是tradeoff呢？
sum of wi應(yīng)該=1，為什么這里90%var的weight大于1了呢
程寶問答
金程問答