老師，這道信用風(fēng)險的百題上課沒講，麻煩老師解答一下，謝謝。
在margin loan里面，A是借錢買資產(chǎn)，用買到的資產(chǎn)做抵押給B，那資產(chǎn)的收益歸誰？
第一年的負(fù)債為什么是這樣計算的??？
這兩種beta在公式里要怎么區(qū)分啊？有點點混亂。
老師，我是按這個方法做的。就是單獨算出VaR，再算組合VaR。抱歉，剛剛那個問題忘記發(fā)自己的這張截圖了。但是算出來誤差比較大。0.4832，答案是0.4578。 還有一個重要問題！這樣算的話，題干最后一行括號里，一天的預(yù)期收益為0，這個條件用不上。
請問老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時刻嗎，可是F0在T時刻不一定還是F0原來的這個執(zhí)行價格吧，不是應(yīng)該在T時刻又另外有一個新的執(zhí)行價格嗎，這樣的計算方法對嗎？還有第二個問題是，這樣把0時刻的這個遠(yuǎn)期的價值放到T時刻然后又折現(xiàn)回來，有什么意義呢？還有一個問題是，這道題里，沒有一點和資產(chǎn)本身的價值S相關(guān)的嗎？請老師予以解答，謝謝
這題有沒有簡單一點的計算方法？我也是按答案這種方法算了，算波動率時把權(quán)重放進(jìn)來算的。
這道題沒說 0.36%是年化利率啊，dw也沒有說是月化的啊，怎么理解？
美麗的老師，可以幫忙理解這道題嗎？
請問老師，這里的計算中為什么要用1200來乘以這個資產(chǎn)的波動率呢，不乘，直接用這個百分之十來進(jìn)行計算不可以的嗎？
這個7.76與答案7.233差距會不會有點大
能否請老師用截圖中的第二第三種方法展示一下具體的計算過程？謝謝老師了
在計算時，var、es、u都不帶百分號，這里去掉了var的百分號，u不是應(yīng)該同樣也去掉百分號，這樣就變成300了？！
這里劃線句子怎么翻譯呢？感謝
請問老師 市場風(fēng)險里的incremental var的計算公式是怎么樣的 和component var 有什么區(qū)不記得了 謝謝老師
程寶問答
金程問答
