金程問(wèn)答
在老師總結(jié)的這里，關(guān)于ECp的計(jì)算沒(méi)有提到。請(qǐng)問(wèn)是EC1與EC2分別計(jì)算以后再求和得出ECp嗎？那之前講的關(guān)于ULp的公式有沒(méi)有用呢，是否有其他的方法推出ECp的值呢？
想問(wèn)一下,如果敞口是負(fù)的，那么在計(jì)算多筆交易的CVA時(shí)，還需要計(jì)算該筆交易的CVA嗎，還是說(shuō)就以用負(fù)的敞口計(jì)算？沒(méi)有題目，只是突然想到這個(gè)問(wèn)題。
老師，題目中已經(jīng)告知T=1，為什么不用近似估計(jì)d2=(㏑V-㏑k)/σV呢？
老師，計(jì)算得到的是股票的價(jià)值，可題目要求的是股票的收益率?。克鼈?cè)趺淳偷韧四兀?
62題CVA不應(yīng)該只考慮單邊嗎為什么解答用的是BCVA
分析loan principal and interest那一列有什么用？最后一期本息不是64.015么？小于senior本息和89.675，最后剩余的86.3564應(yīng)該可以完全支付？
題干里sell credit protection 實(shí)質(zhì)賣(mài)出CDS么？保費(fèi)不是一般在期初收取，應(yīng)該不存在信用風(fēng)險(xiǎn)？
1、為什么collateral的收益35*3.5%，怎么知道這部分收益的本金是35的？投資者不是用自己的本金35和7倍的杠桿一起投資了asset pool了么？ 2、在CLN的結(jié)構(gòu)中，Trust購(gòu)買(mǎi)bond risk-free，是為了對(duì)沖其向銀行賣(mài)出的CDS么？然后再把這兩個(gè)東西打包成一個(gè)新產(chǎn)品賣(mài)給投資者？
老師好，選項(xiàng)D,老債沒(méi)有還，又接了新債，敞口不是上升了嗎？難道是應(yīng)該把選項(xiàng)里的Theloan's改成Thecompany's?
λ算的是單期違約概率么？這道題不能用EE*CS估計(jì)CVA么
這道題是不是應(yīng)該是ADB的CVA上升更多？因?yàn)镠IP的CS變化更大？
老師，關(guān)于條件3這個(gè)條件，題目意思幫忙翻譯一下唄，看不懂噢
為什么計(jì)算CVA用的是EE，近似式中用的是EPE？
老師，CAMEL中，E代表什么？
老師，圖中A公司short CDS時(shí)，為什么B的違約概率上升，敞口下降
程寶問(wèn)答
