這里的兩個(gè)例子，梁老師是不是弄錯(cuò)counterparty了。應(yīng)該是A與B交易，A default了，讓C來接A的盤吧？梁老師說是B default了，讓C接A的盤
百題中，此題鉛筆字部分算出a*u=24%，與提干中0.215不符。
老師好，問下，即使是參數(shù)法garch模型又怎么了？這能說明C選項(xiàng)錯(cuò)了嗎。不知道C哪幾個(gè)詞說的不對(duì)
習(xí)題集61，C為什么錯(cuò)了？波動(dòng)率微笑中，deep out the money call在最右邊，隱含波動(dòng)率也是最大的呀
老師，market百題第28題，請(qǐng)問算95%的confidencelevel來算回測(cè)，z值不應(yīng)該是1.65嗎？
請(qǐng)老師解析一下這道題，謝謝
請(qǐng)問R1和R2是怎么計(jì)算的，為什么計(jì)算R2時(shí)不是用144折現(xiàn)
老師你好呀，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理Q51和Q56有個(gè)共同的問題哦 Q51 statement 2的前半句：Vasicek model assumes decreasing volatility of future short-term rate在課上說是對(duì)的 那么 Q56 D選項(xiàng)CIR model的volatility也應(yīng)該是decline的？畢竟CIR的趨勢(shì)項(xiàng)是會(huì)均值回歸的，如果原來的rate高于均值，future rate會(huì)decline，basis point volatility與根號(hào)r成正比，那么volatility也應(yīng)該是decline的？如果原來的rate低于均值，那么volatility應(yīng)該increase了吧？ Vasicek的趨勢(shì)項(xiàng)有均值回歸特性，但volatility并沒有吧，為什么說它未來的短期利率的volatility是下降的？
alpha顯著區(qū)別于0，證明基金經(jīng)理的判斷是對(duì)的，不是應(yīng)該接受嗎？
習(xí)題集57題，I中，請(qǐng)問什么叫parallel shift？ II的疑問如下 III中，constant drift model是指Model 2嗎？
習(xí)題集，請(qǐng)問52題的答案劃線處請(qǐng)問是什么意思？
37題，請(qǐng)問什么意思？不記得學(xué)過了
36題，給定的Y與X的關(guān)系式怎么看出來a=0.75的？如果是看slope，那也應(yīng)該是-0.75啊，而且就算是a=0.75，代回去算出來的rho（t-1）也不是題干給的32%
請(qǐng)問這道題的realized correlation 為什么這樣算 公式是什么呢？
24題，請(qǐng)問為什么不能直接用252*5%，第21題就是這樣計(jì)算的，兩題區(qū)別在哪里
程寶問答
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