第二章46：17秒，老師說這道題計算的不是條件概率而是同時發(fā)生。但是按照邏輯來講，第一年和第二年如何同時發(fā)生？難道假設(shè)平行時空嗎？當時應(yīng)該是第一年不違約計算第二年違約的概率啊。老師這種講法邏輯上很難讓人明白。請解釋一下。
第二章41：31秒的時候 老師在代入數(shù)值計算d2的時候用的是無風(fēng)險利率25%來代入r， 但是前面老師提到r是由asset return變來的，這里為什么asset return要用無風(fēng)險利率？題目里面如何得知？
第一章81：08秒，老師說根據(jù)asset return來計算的PD叫physical PD。請問這里提到的哪一個模型是用asset return rate來計算的？
在第一章節(jié)中76：15秒老師說債券價值變形后得到K-Max(K-St,0), 這是如何變形得到的？
老師你好，關(guān)于盡職調(diào)查，note里面這里截圖的第3題我不是很理解?？梢詭兔忉屢幌旅?？
請問338題A答案為什么不對，339題為什么選A，336題BC選項如何理解？謝謝！
請問老師，這個VaR 和 ES 都是假設(shè)什么分布？？
第8題，III，bootstrap用的全是歷史數(shù)據(jù)，不來自于任何distribution對嗎？答案說MC是指什么
第6題 請問C錯在哪里
老師您好，我們覺得 VaR 有很多缺陷，所以要慢慢改用ES，那在現(xiàn)實生活中有什么因為用了VaR模型造成損失的案例嗎？
請老師講解一下這道題的各個選項
老師這道題怎么做呢？
老師 可以解釋一下這道題為什么ES為4嗎？
請問c為什么不對？
請問老師，這張圖里的，為什么在波動率上升的時候，要long指數(shù)，同時又short個股的呢，原因何在呢，周琪沒有講清楚
程寶問答
金程問答