金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)計(jì)算VaR為什么不考慮expected return？？ 或者說(shuō)什么時(shí)候考慮什么時(shí)候不考慮呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，在利率上加上risk premium ，是不是在第二個(gè)式子里的分母1.07也加上90個(gè)BP的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？也就是第二個(gè)式子的分母為1.079呢？？感謝老師解答！
老師，強(qiáng)化班的時(shí)候講的這題，正常市場(chǎng)下value stock-growth stock顯著，在bad time時(shí)候value strategy不顯著，不就代表了growth stock表現(xiàn)比value stock好嗎，D哪里不對(duì)，上課的時(shí)候老師也沒(méi)講清楚
關(guān)于Marginal CVA的問(wèn)題，附圖是原版書p349，關(guān)于marginal CVA的表。 最右邊的邊際數(shù)據(jù)如何得出的？看起來(lái)不是橫向加總。是否是按照組合的CVA按照權(quán)重得到？
請(qǐng)問(wèn)怎么解，謝謝
請(qǐng)問(wèn)怎么解，謝謝
請(qǐng)問(wèn)258 259兩題是怎么解的？謝謝
老師可以解答一下這道題嗎？ 謝謝
老師可以解釋一下ABC選項(xiàng)哪錯(cuò)了嗎？
老師你好，莫頓模型使用的不是lognormal distribution嗎？為啥這里說(shuō)是cumulative normal distribution？
老師可以解釋一下這四個(gè)選項(xiàng)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么到期時(shí)bond的風(fēng)險(xiǎn)敞口為0，而遠(yuǎn)期合約的風(fēng)險(xiǎn)敞口不為0，bond到期時(shí)要面臨利息加面值的償付，風(fēng)險(xiǎn)敞口怎么會(huì)是0
老師好，請(qǐng)問(wèn)8題為什么選B？B答案是什么意思？
老師您好！請(qǐng)教一下這個(gè)題目中，老師在考慮第二個(gè)portfolio時(shí)，寫的公式是ELp= ELx+ELy, 為啥是2個(gè)部分x和y組成的呀？題目中提到的是有50個(gè)b-rated counterparties 分擔(dān)的這100million的exposure. 謝謝哦。
236題，沒(méi)讀懂題意和問(wèn)題和答案
程寶問(wèn)答
