請問第一個選項里面的delta normal var 是怎么計算的
請問這個題為什么不能用ΔS的公式來計算？
請問AB答案怎么理解
請問AD答案如何理解？
請問習題冊這題答案應(yīng)該是啥？答案寫的a解說說的是d的事
請問老師，這個30題計算Var怎么不考慮Expected return？？表示困惑。。
老師請說明一下 針對波動率低 收益高 結(jié)論和解釋是？ 針對波動率高 收益低 結(jié)論和解釋是？
我覺得這個題目好牽強
我覺得1的individual var 就是答案啊，他的意義不是增加一個新的資產(chǎn)對于組合的var的影響嗎，現(xiàn)在去掉了一個，不是同理嗎？但是答案沒有這個選項，是我哪里理解的不對嗎
請問老師這道題中，已經(jīng)拒絕alpha等于零的原假設(shè)，說明有一個顯著的超額收益。而經(jīng)理所說 “超額收益這么大的偶然發(fā)生只有百分之一”也就是“必然有一個這么顯著的超額收益” 這不就正好該接受他的說法么？ 感到疑惑請老師解答，感謝！
強化班信用p38這題，老師說可以用計算器算，請問怎么輸，不知道要用計算器的哪個功能
老師在說within asset classes時，說買入流動性差的股票，賣出流動性好的股票獲得流動性上的風險溢價。 但是又說illiquidity risk premium= buy off the run sell on the run 獲得流動性上的風險溢價。 on the run 不是流動性更好嗎？ 這兩個說法不是矛盾了嗎？ 請老師解答一下。
這里第二年的收益率為何是這么算的？現(xiàn)金流不是144嗎？
D選項錯在哪里？
請問AB選項錯在哪里？
程寶問答
金程問答