請老師講一下618題a.b選項里面，為什么說組合表現(xiàn)在資產(chǎn)大類配置中優(yōu)于基準？它們的總和相加不是小于零嗎？我覺得在單個股票的選擇中才可以看出組合表現(xiàn)優(yōu)于基準呀。 還有619題的b選項麻煩老師也再解釋一下
delta A/A 是收益率??！為什么第二行求方差時直接變成A的方差了？那豈不是deltaA/A是A的標準差？好像完全不對吧
協(xié)方差這一步是怎么算的？
當i資產(chǎn)大于資產(chǎn)時，增配i、減配j。要想完全相等，一定是j在調(diào)增過程中該公式的結(jié)果是下降的，j資產(chǎn)的結(jié)果是上升的，最終實現(xiàn)二者相等。那么為什么這個調(diào)增調(diào)減過程會使i結(jié)果下降、j資產(chǎn)結(jié)果上升？老師過程都不帶講的，真心聽不懂。
請老師講一下593題的bd。還有594的a選項為什么不對呢，Ivar的定義不是增加或刪除一種資產(chǎn)都可以嗎？595的c選項也麻煩老師講一下
我就想知道這步是怎么算出來的？現(xiàn)場的同學也都跟不上，沒有一個附和的，老師直接往下講？
為什么二次規(guī)劃是有線性約束條件？方程式是二次方的呀，不是一次方的呀！
請老師講一下582題，還有全局估值法哪里需要考慮相關(guān)系數(shù)？581題的d選項也麻煩老師講一下
請老師講一下576題
risk-factor-neutral alphas具體是怎么操作的？
什么是高階矩risk？
什么是低風險異象？什么是風險異向？
為什么beta高，return下降？？
同期的為什么不可預期？？
risk buget also called asset allocation
程寶問答
金程問答