精 老師，這道題選項D感覺才是正確選項啊。Materially misstated financial statements.關于財務報表的事情都是后臺的事情，就算做錯了，也是紙面損失。paper loss不會導致對沖基金徹底失敗呀
老師，這道題并沒有說是對沖基金的manager, 只是說投資經理。請問是說不管任何投資，都不需要考慮過去的業(yè)績這樣嗎？
兩個問題。老師，1.關于A沒有寫alpha是什么的alpha呀，但是聽講解是計算了Jensen's alpha.請問以后這樣的題都是默認Jesen's alpha嗎？（這道題提到了benchmark,也提到了rf, 所以真是不知道哪個噶差才是alpha呀）。 問題2，關于Jensen's alpha, 截距項是超額收益alpha, 請問斜率項是否是sharp ratio?
老師呀。The risk of losing more than $20,000 in Brown’s portfolio value in any given week is 10%.這句話除了錯在和題干不符的week, 是不是還有整句話對VaR的描述？因為VaR是描述小概率尾部的最小損失或者大概率內的最大損失，所以應該是losing more than $20,000 is 90%或者 losing less than $20,000 is 10%這樣才對吧。
589題 sharpe's style 指的就是sharpe ratio嗎
539題 為什么這里ρ=-0.8？
老師這個題我沒明白，題干并沒有說組合什么事兒?。≈皇且笥嬎惝攤€資產的var，為什么要要和組合聯系起來?
老師， 一般的資產組合的標準差計算，不是使用的資產1和資產2的資產權重w1,w2嗎， 在這里為什么surplus的標準差不是用權重代入，而是用A和L的金額代入？ 請解答，謝謝！
老師，這個收購案例里面，Mobil/Exxon的收購比例是1：1.32015，那股價之比Mobil/Exxon不是1.32015：1么，應該是收購比例的反比吧？
請問c里面不是一個量的改變嗎？
老師，有一種投資策略叫anti-value strategy嗎？（還是說這個說法是瞎編造的）
528題 老師 選項C和D 能夠解釋下嗎
527題 老師，這4個選項可以都解釋下嗎
518題 這個公式是有選項A這個實證結論的嗎？
516題 B、C、D錯的原因是什么？老師能不能解釋下具體錯在哪里？
程寶問答
金程問答
