麻煩詳解一下CD選項涉及到的Equilibrium Theory
第603題，請問兩個選項怎么理解？
題目 525 老師可以講解下 R平方 、 adjusted R 平方對回歸方程的影響嗎。另外答案里還提到multiple factors 對benchamark 的影響 這個能解釋下嗎
老師，關于回歸方程，就是Jensen's alpha計算的方程。里面有beta是市場溢價的倍數(shù)。請問可以說beta是用來衡量leverage的嗎？
老師，可以理解成除了期權以外。其余產品事實上都是波動率和收益是負向關系的嗎？
老師，1. by chance is 2% 就說明置信水平是98%的嗎？那以前有一些題寫by chance is 1%,那么置信水平就是99%？還以為by chance isXX%只是在形容這個人做的事不是隨機事件，是確定的。以為是個定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動率的話。是不是應該用n>(t/IR)^2,這個公式？ 其中n=12*6, 因為是monthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
600題 請問流動性風險中考核Q統(tǒng)計量嗎 如果考核的話 能解釋下這題嗎 上課老師沒有結果這個指標
599題 老師這道題選擇B 是如何解釋的啊 不是很明白能否解釋下 謝謝
此處計算T統(tǒng)計量為什么不除以根號下N?
老師，同期的beta和收益是正向相關的，CAPM模型也是證明beta與return是正比的。那么這里低風險異象和CAPM結論都是一樣的嗎？可是CAPM說的是風險越大收益越高，低風險異象是風險低收益高。那為什么又是沖突的？
第561題，請問B選項什么意思，該怎么理解？
精 老師，1. 我們在算均值的時候為什么不是(A1-L1)-(A0-L0)? 而答案只算了前面的部分，我們求的是新的surplus, 那么不是應該減去前一年的才是增值的部分嗎？2. 在求波動率的時候卻是用0時間點的價值求的，感覺這里求方差也不太理解，不是應該用（100*1.06乘以波動率10%）和（90*1.07乘以波動率5%）這樣算方差嗎
593題 麻煩老師解釋下為什么嘛選擇D??？
老師，想請教您兩個問題。1.關于five asset classes,我看到答疑區(qū)講解說是”高收益?zhèn)?、投資級債券、政府債、大盤股、小盤股。“ 但我思考應該不是吧，應該是Alternative assets, Equity, Fixed-income, Cash and cash equivalents, Futures and other derivates.這樣吧。2.關于選項C的high inflation,我不太理解為什么說通貨膨脹是說市場環(huán)境不好。比方說，我國近幾年就一直在物價上漲，而日本5年來基本沒有上漲過物價，但經濟近幾年中國明顯比日本是好的。所以high inflation時資產表現(xiàn)好不對嗎？水漲船高不是嗎
老師，是否behavioral explanation和rational explanation都是贊成EMH有效市場假說的？而behavioral explanation和rational explanation只是EMH的兩個分支思想。（EMH包含兩個思想）請問可以這樣理解嗎？
程寶問答
金程問答
