沒看懂題目給的條件,也沒看懂問的是啥?
請(qǐng)老師解釋下這道題的C選項(xiàng)到底錯(cuò)哪里了？謝謝??
這題從哪里能看出收益率和波動(dòng)率是年化?
這題看了解釋也不懂
為什么選B，right-way risk不是違約概率上升,風(fēng)險(xiǎn)敞口降低嗎？
第14題我記得老師在基礎(chǔ)班講的時(shí)候，涉及到garch模型的filter historical simulation,是conditional volatility，而A選項(xiàng)是unconditional volatility，不涉及到garch，感覺這道題應(yīng)該是沒有正確答案。
老師 這道題能解釋下嗎 好像沒有講過 謝謝
信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 55，58，60不會(huì)，58和60題答案矛盾啊，只看spread絕對(duì)增長(zhǎng)了，不看相對(duì)增長(zhǎng)大小。
請(qǐng)問這里為什么只要比較marginal var？ component var＝vi*mvar，為什么老師在講解的時(shí)候說vi相同，表格里不是不同的嗎
我想請(qǐng)問一下老師，在做習(xí)題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有些要求使用雙尾參數(shù)（eg.z=1.96)，但大部分使用單尾(eg.z=1.65 or z=2.33). 我的問題是這應(yīng)該如何判斷用雙尾參數(shù)還是單尾參數(shù)？ 謝謝
No55 算surplus的波動(dòng)率的時(shí)候 為什么直接用的600 而不用加了expected return后的值600*（1+8%）？
老師好，假如第三題單獨(dú)給出liabilities是否還要考慮liabilities？另外在所有情況下，exposure都等于asset的意思嗎？
一般來說，不是愿意承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)相應(yīng)的獲得多大的收益嗎，比如投資股票，風(fēng)險(xiǎn)大，但比債券收益大。 但在做題目過程中，有很多是風(fēng)險(xiǎn)高，價(jià)格低，比如senior tranch 當(dāng)相關(guān)性升高時(shí)，risk升高price降低，再比如如圖中紅筆所示， 有點(diǎn)搞混，謝謝老師
算連續(xù)兩年的違約率為什么不是第一年違約加上第一年不違約第二年違約 兩種情況？
第55題，surplus at risk的均值計(jì)算，梁老師講的是算surplus的變動(dòng)，但是講義上的算法是直接算surplus而不是算變動(dòng)，這道題因?yàn)槭琴Y產(chǎn)負(fù)債相等所以做出的答案一樣，但是到底以哪個(gè)算法為準(zhǔn)？?jī)蓚€(gè)算法明明不一樣呀。還有就是，如果問題要求的是surplus value，那這是指的surplus at risk么？謝謝！
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