全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題2，第28題，為什么減掉mean之后要除s/根號n呀，這步是什么意思？ 如果是轉(zhuǎn)化為standard normal的話，不是直接除s就行了嗎？
為什么當(dāng)n很大，p很小時(shí)，泊松分布的均值接近于二項(xiàng)式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二項(xiàng)式分布的方差
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時(shí)候沒有乘N（d2），算p的時(shí)候是根據(jù)評價(jià)理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？
為什么不能通過零息債券計(jì)算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計(jì)算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結(jié)果103.84），錯在哪
什么時(shí)候用cml公市什么時(shí)候用sml公式呀
精 老師，??這道題六個月的第一期如果按計(jì)算器是怎么按好呢，是否是：N=0.5，NPV=-99，PMT=8，F(xiàn)V=100，求出I/Y=10.15如圖？還是應(yīng)該N=1，NPV=-99，PMT=0，F(xiàn)V
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)，而Gamma是對Delta再求一次導(dǎo)的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計(jì)密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內(nèi)容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N
老師好，這道題在我看來AB都不太對，故請教。n在百題講解中老師有過一次總結(jié)，maturity越長gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而
老師好， 對于call option, at money 時(shí)，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時(shí)取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計(jì)一期，請問這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問但沒能解惑，如果說本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開始計(jì)，那為什么課堂例題里卻要計(jì)入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
這道題多問一個問題，最小基差風(fēng)險(xiǎn)是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因?yàn)榛顜頁p失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔(dān)心價(jià)格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認(rèn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時(shí)刻總頭寸價(jià)值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價(jià)值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價(jià)值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時(shí)刻總頭寸價(jià)值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
老師，這個圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個var，那怎么回測？或者就說吧 n是幾，p是幾，這兩個怎么取值呢？
這題說physical pd 所以算d2的時(shí)候用asset return，那在equity=vN（d1）-Ke^（-rt）N（d2）中的r，用的是risk- free rate，還是asset return呀？謝謝老師！
請問這道題，外幣的利率在計(jì)算N(d1）的時(shí)候不是已經(jīng)扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來得到最終答案？不是很理解，謝謝
程寶問答
金程問答