B 為什么The Sharpe Ratio is not the right metricin this context?
30題，分別求兩個基金的VaR相加，rou等于1時，也是組合VaR最大吧，可答案是先算volatility ，還給了0.5的比例，為什么呢？兩種方法答案不同，我的方法對嗎？
92題為什么buy a CLN就是賣保護？這個賣保護的是investor還是trust？ 因為上課的時候老師講了整個CLN的一系列操作，但是真正的CLN具體是指哪一個部分？我的理解是trust買一個無風(fēng)險資產(chǎn)同時賣出一個CDS組成的這個產(chǎn)品就是CLN，而這個CLN的賣方和買方到底是誰呢？銀行和投資者么？謝謝！
老師您好。B選項為什么錯？
請問這里的2.5%是壓力情況和普通情況都要加的嗎，不是應(yīng)該在壓力的情況不加嗎
請問88題中的的borrower lender以及答案中的issuer分別指的是誰？感覺這些叫法經(jīng)常變，不是很能分得清，謝謝！ 還有一個問題就是在cln中，provider除了向trust買一個cds后，provider需要向trust提供自己的underlying asset么？我看在資產(chǎn)證券化中，bank是要向spv提供loan的，這個和cln有什么關(guān)系呢？
請問第86題為什么ABC的payment要取決于今天的libor 1.25%而不是year1的libor？ 題中問的是year1的cash flow呀？謝謝老師！
視頻里面,老師應(yīng)該把加號改成減號. 從這個例題的解答. 基礎(chǔ)班講義, 第107頁. SURPLUS 的波動率的計算公式,是不是寫錯了.根號下面漏掉了 A,L?
麻煩老師講一下這個題
老師您好，我想問一下最后一句話，賣出波動率保護和賣出波動率是一回事么？我不太明白二者的區(qū)別
老師您好，我想問一下最后一句話，賣出波動率保護和賣出波動率是一回事么？我不太明白二者的區(qū)別
想問下這道題中60bps和50bps分別指的是什么？
老師,計算DOLLAR VAR 的時候到底用不用 權(quán)重?
老師,我沒有搞懂資產(chǎn)組合里面的A,B的權(quán)重,是不是就是7/11和4/11?但是A,B的VAR的權(quán)重,就是CCARa和CVARb的權(quán)重占比?CVARa/(CARa+CVARb)
老師你好，Ｂ選項為什么是錯的？答案沒看懂
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