金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時(shí)候沒(méi)有乘N（d2），算p的時(shí)候是根據(jù)評(píng)價(jià)理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？
為什么不能通過(guò)零息債券計(jì)算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過(guò)計(jì)算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結(jié)果103.84），錯(cuò)在哪
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問(wèn)題?。?？跟前面公式不太一致??！我知道在這個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒(méi)用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫(xiě)在0時(shí)刻，算出來(lái)的F是寫(xiě)到12時(shí)刻嗎？看我寫(xiě)在紙上的算法。覺(jué)得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
什么時(shí)候用cml公市什么時(shí)候用sml公式呀
精 老師，??這道題六個(gè)月的第一期如果按計(jì)算器是怎么按好呢，是否是：N=0.5，NPV=-99，PMT=8，F(xiàn)V=100，求出I/Y=10.15如圖？還是應(yīng)該N=1，NPV=-99，PMT=0，F(xiàn)V
老師好，課上說(shuō)到，Delta是正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)，而Gamma是對(duì)Delta再求一次導(dǎo)的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計(jì)密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內(nèi)容。可是Delta它所代表的正態(tài)分布是N
老師好，這道題在我看來(lái)AB都不太對(duì)，故請(qǐng)教。n在百題講解中老師有過(guò)一次總結(jié)，maturity越長(zhǎng)gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而
老師好， 對(duì)于call option, at money 時(shí)，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時(shí)取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒(méi)有往前計(jì)一期，請(qǐng)問(wèn)這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問(wèn)但沒(méi)能解惑，如果說(shuō)本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開(kāi)始計(jì)，那為什么課堂例題里卻要計(jì)入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
老師，這個(gè)圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個(gè)var，那怎么回測(cè)？或者就說(shuō)吧 n是幾，p是幾，這兩個(gè)怎么取值呢？
這題說(shuō)physical pd 所以算d2的時(shí)候用asset return，那在equity=vN（d1）-Ke^（-rt）N（d2）中的r，用的是risk- free rate，還是asset return呀？謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)這道題，外幣的利率在計(jì)算N(d1）的時(shí)候不是已經(jīng)扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來(lái)得到最終答案？不是很理解，謝謝
第二個(gè)，我算出來(lái)t=6.31，然后和置信區(qū)間99%比較，我是再查表找t3,0.005的值比較。n而答案是6.31直接和2.58比較為什么呢？
1.25倍速，41：30，前面老師說(shuō)過(guò)，當(dāng)et表示白噪聲的時(shí)候~WN；當(dāng)et表示線性回歸里面的殘差時(shí)~N，那為什么這里表示shock殘差卻~WN呢？？？
程寶問(wèn)答
