produces superior VaR estimates to the BRW one是什么意思
老師，對于第82題，C選項(xiàng)說在股價上升的時候會有低的杠桿，不應(yīng)該是股價下降的時候會有高杠桿才會出現(xiàn)這種波動率假笑嗎
有點(diǎn)困惑，interest rate drift對應(yīng)的只是lamda的數(shù)值還是指整個dr？
關(guān)于波動率的假設(shè)的那一項(xiàng)，波動率這個本來就是假設(shè)，就算是適用bs model 的真實(shí)的波動率并不是constant的，bond的波動率為什么不能也假設(shè)為constant
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老師，請問在QQ plot圖形，如果不對稱的話，怎么判斷經(jīng)驗(yàn)分布向左偏還是右偏呢
老師好，能總結(jié)一下FRTB上有哪些要點(diǎn)嗎？
不是支浮動收固定嗎，為什么是減去固定利率得到value
Swap不是收固定支浮動嗎，為啥即期利率大于固定利率的時候是賺的
老師好，請詳細(xì)解釋一下這個結(jié)論？為什么相關(guān)系數(shù)越高，QUANT的價格就越低呢？
Ycmt是半年期，為什么還要除以2呢
請問第17題的A選項(xiàng)單調(diào)性能否再解釋一下？
請問老師，這類題目，怎么判斷β是乘以bond，還是β乘以tips？
相關(guān)系數(shù)是如何反映在copula立體模型中的呢？或者如何在建模吸納相關(guān)系數(shù)的參數(shù)的？
老師，這道題說到了標(biāo)的資產(chǎn)為股票為什么已知的利率不是符合smike的形態(tài)呢
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