金程問(wèn)答
total return swap 的買(mǎi)方和賣(mài)方能不能細(xì)分一下，我常搞混
為什么normal distributed geo return implies VaR lognormal distributed？
No999 問(wèn)一個(gè)偏實(shí)務(wù)的問(wèn)題 比如說(shuō)99%的var值 那么250天中超過(guò)2.5天就是不合格 那超過(guò)沒(méi)超過(guò) 應(yīng)該是銀行自己算了個(gè)var值和某個(gè)值相比較吧 那請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)某個(gè)值是什么值??？哪里來(lái)的啊
這里的roll-over risk只是cumulative 嗎
B選項(xiàng)說(shuō)的是哪一個(gè)的PV更多了？ 還有因?yàn)檫@里講的是養(yǎng)老金公司的例子，是這樣理解的 那如果是funding liquidity risk 的話，是不是利率下降這個(gè)risk會(huì)下降，因?yàn)榻桢X(qián)的利息變少了？
請(qǐng)問(wèn). 這道題我按照數(shù)字帶進(jìn)去了, 可是答案算的是162.5? 公式我理解的, 就是死算都和答案不一樣啊 謝謝老師!
老師請(qǐng)解釋下這個(gè)Timeweighted rate of return？為什么這道題A選項(xiàng)不對(duì)？謝謝
這道題可以重新講解一下嗎，有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)
為什么A里面跟peer group比是看截距，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是哪里的
波動(dòng)率和return 成反比 ，由于return和price 也成反比，按理說(shuō)波動(dòng)率和價(jià)格成正比 但為什么波動(dòng)率和價(jià)格也成反比呢？
為什么分母還要乘以70
答案錯(cuò)了吧
C是anti value啊，哪里錯(cuò)了
什么意思? 謝謝老師!
老師可否講一下對(duì)于DB和DC不同的plan，里面指的sponsor分別是誰(shuí)？ 有些糊涂這里。謝謝！
程寶問(wèn)答
