金程問(wèn)答
老師，關(guān)于Vasice模型中如何體現(xiàn)RISKpremium?
老師能先幫忙翻譯一下這個(gè)題目是啥意思么？YV（收益波動(dòng)率）和BPV(基點(diǎn)波動(dòng)率)跟誰(shuí)之間的關(guān)系？是跟delta r之間的關(guān)系么？
可不可以買(mǎi)call option呢？
你好，第30題，dw=0.16,dt=1/12.為什么dw平方不等于dt
@金程教育JOJO老師?equity correlation level are lowest in economic growth time. 老師這個(gè)equity correlation 和cor
能給一下組合的p realized的計(jì)算公式嗎？
當(dāng)correlation of the assets inCDO 下降， hedge funds 會(huì)有損失在做多equity trench 和做空mezzanine tranche. 為什呢？
老師，收浮動(dòng)為啥一下子收了100（這里是100MILLION的意思吧）呢。而且后面也沒(méi)有現(xiàn)金流了，收浮動(dòng)，那也得收呀
這個(gè)老師能么能這么啰嗦
老師，這里口頭說(shuō)asset和tool的操作方向相反，一個(gè)short一個(gè)long，為什么題干寫(xiě)的是sell20yr和sell10yr+30yr的swap？
老師，我覺(jué)得這題的表述是不是有點(diǎn)歧義，最后一句話明明是接著GPD分布問(wèn)的，那既然是正的尾部形狀參數(shù)，后面問(wèn)的VaR應(yīng)該是GPD的情況吧，怎么又問(wèn)起標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的情況了呢
老師，之前有學(xué)到過(guò)一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指的是次可加性，正齊次性，單調(diào)性，位移不變性。這題為什么沒(méi)有提到這幾個(gè)點(diǎn)？
這題沒(méi)有視頻，請(qǐng)老師幫忙解釋，謝謝
老師，視頻里面老師說(shuō)所有參數(shù)上升對(duì)VaR和ES都是正向影響，但是我發(fā)現(xiàn)tail index上升對(duì)Var的計(jì)算是反向影響吧。在VaR計(jì)算中，tail index做了分母，又做了一個(gè)負(fù)的指數(shù)，肯定對(duì)Var是減小的吧
隱含波動(dòng)率的時(shí)候講，at,money,的時(shí)候，隱含波動(dòng)率最小，那是否是說(shuō)股價(jià)的變化率最小，是否可以說(shuō)期權(quán)的delta最小且gamma最小，但是一級(jí)講，at,money的時(shí)候，delta，gamma最大，這個(gè)怎么理解？
程寶問(wèn)答
