金程問(wèn)答
老師“The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”這一句話怎么理解？公式中有體現(xiàn)嗎
我想問(wèn)問(wèn)這里的σ為什么不代入√40%也就是0.63呢，volatility波動(dòng)率不應(yīng)該是σ的平方嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么b是badluck，有點(diǎn)不明白，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)一下，謝謝
1·這里為什么不能用call option構(gòu)建組合？2·既然價(jià)值都變大為什么不是buy put on individual
藍(lán)色部分不理解
84分15秒左右講的‘’浮動(dòng)利率債券在付息日那天會(huì)回歸面值‘’不理解
這里的60天平均是指60個(gè)交易日的平均吧？
在計(jì)算WES的時(shí)候，里面的EST，ESP都是針對(duì)同一個(gè)trading，book的吧，如果是這樣，EST應(yīng)該小于sum(ESP),因?yàn)榇慰杉有栽?。這樣計(jì)算WES和直接使用ES或SUM（ESP）相比的好處是什么？
c為什么 不對(duì)啊？
不確定有沒(méi)有這里有沒(méi)有理解錯(cuò),提升framework的第一個(gè)方式是increase Var的置信水平,但解釋的時(shí)候,說(shuō)的是增加假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平?
老師，B答案最后unknown distribution是不是應(yīng)該改成standard distribution？
為什么要知道半衰期的這個(gè)期限？意義是什么
老師，為什么index比stock下跌的更厲害啊
200頁(yè)第三條原因crashophobia不太清楚這中間的邏輯關(guān)系：執(zhí)行價(jià)格越低，put應(yīng)該是需值才對(duì)啊，為何大家還會(huì)為一個(gè)虛值的PUT支付更高的溢價(jià)呢。
194頁(yè)，如果是put的話，橫坐標(biāo)從左往右得取值是不是0，-0.5，-1
程寶問(wèn)答
