dynamic hedging具體為什么是正反饋能再講一下嗎 老師講的沒聽明白
老師這里是口誤了吧， 應(yīng)該是擔(dān)心黃金價格下跌，所以才賣出黃金的遠(yuǎn)期
老師請問在0.75年賣了一部分債券后，現(xiàn)金流入了512000，為什么tseccf沒有減少呢？
老師請問在0.75年賣了一部分債券后，現(xiàn)金流入了512000，為什么tseccf沒有減少呢？
本題問的是實施LTP最主要的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，B選項既然是正確的，那應(yīng)該是best practice啊，為什么是major challenges呢？ 另外，感覺操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險好多題都很繞，哎。。?？戳税胩靻栴}都不知道要選說的對的選項，還是說的錯的選項。。。
老師，第三個和第四個，并沒有在題干中說明用了杠桿啊，實際上我們投資可轉(zhuǎn)債也不一定要使用杠桿?。繛槭裁匆欢〞衒unding risk呢
請問老師為什么說fitted更好一些?它的斜率相比于真實值更小，而且忽略的x軸以下的點(diǎn)，表現(xiàn)不應(yīng)該是更好嗎？那斜率不應(yīng)該更大于真實值嗎？還有阿爾法之所以為正是因為產(chǎn)生的超額收益都是正值是嗎
老師，這個地方的equity為什么還是100？75頁的表格中equity不是已經(jīng)50了嗎？
y\m的m是什么
根據(jù)老師教的，也用老師的式子計算，并不能得出答案。什么原因呢
可以詳細(xì)說明一下這題所表達(dá)的意思嗎？
老師，PPT219頁，這個12%應(yīng)該是稅后的吧？
老師，The sources of nondeposits中，5，development and sale of large negotiable CD和6.theeurocurrency deposit market的區(qū)別，是不是5是直接拿到美元，而6只能拿到歐洲當(dāng)?shù)氐呢泿牛?
老師，The sources of nondeposits中，5，development and sale of large negotiable CD和6.theeurocurrency deposit market的區(qū)別，是不是5是直接拿到美元，而6只能拿到歐洲當(dāng)?shù)氐呢泿牛?
老師，這里計算leveraged return，為什么是（1-L），而不是leverage effect中的（L-1）？
程寶問答
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