案例的文章在原版書里有嗎
老師之前不是說理論上應(yīng)該sigma與return是negative的，為什么在這里sigma與return是positive呢？
觀察到如此大的alpha純憑運(yùn)氣是不可能的 那為什么還說alpha是大于0的 這道題沒聽周老師說明白
cml上點(diǎn)的beta值應(yīng)該相等吧 beta是斜率啊
這道題如果從若是最嚴(yán)重出發(fā)計(jì)算累積概率，那么在BBB時(shí)正好在5%的水平，這個(gè)如何理解呢？為什么不向上選擇A評(píng)級(jí)呢？另外，這道題是不是也可以根據(jù)評(píng)級(jí)概率和bond value來計(jì)算預(yù)期損失呢？
請(qǐng)問老師，這里的asset under management，是指在hedge fund管理下的asset，還是市場(chǎng)上所有的assets which are available for investment？在ltcm隕落后，HF的下滑到底是指投資者的信心呢，還是指投資到HF的資金規(guī)模。
328題不會(huì)做
老師您還，第358題，解析沒看懂，麻煩您給點(diǎn)撥一下吧。 此外，我在3月6號(hào)和10號(hào)也提了兩個(gè)問題，一直沒有回復(fù)，也請(qǐng)您給分別解答一下吧，謝謝！
撥備為什么也需要計(jì)入操作損失金額里？ 這里的撥備與前面提到的覆蓋EL的reserve是一回事嗎？
請(qǐng)問老師，337題，C和D選項(xiàng)不明白，麻煩給解釋一下吧，謝謝
請(qǐng)問老師，這道題D選項(xiàng)哪里錯(cuò)了呢？
利率二叉樹算期權(quán)價(jià)格里面的概率是跟期權(quán)二叉樹模型的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是一樣的嗎？不一樣的話不會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)嗎？
請(qǐng)問一下關(guān)于CMT Swap，感覺跟利率互換不一樣，利率互換的浮動(dòng)部分是由上一個(gè)交換日期的LIBOR定好的，但是CMT Swap這種Payoff的算法好像是在說浮動(dòng)部分由即時(shí)的浮動(dòng)利率決定？
麥考利久期等于De除以（1+y）？圖中老師紅筆寫的是不是不對(duì)。
這道題用計(jì)算器的時(shí)候，N為什么是30而不是29？
程寶問答
金程問答