a選項應(yīng)該是說反了吧？傳統(tǒng)hs是awhs的一個特例才對吧
講一下b
在VAR的回測中，為什么使用95%的置信水平計算的VAR比99%的置信水平有更廣闊的拒絕域？
第79題選項B是啥意思呢，能不能幫著講解下。選項D解析說VAR mapping和三個方法可比，其中，analytical是什么方法呢？是什么意思呢
我這邊看不到這題的解析，均值換算為0.0014，標(biāo)準(zhǔn)差為0.0563，算出來normalVaR=0.1299，lognormalVaR=0.1218，與答案不符，請老師幫忙看看哪里出錯？
請問74題解題過程是什么，謝謝
Model2模型的ve變形那個是均衡模型嗎？忘記怎么拼寫了，就是不是holee變形
蒙特卡洛模擬需要假設(shè)分布嗎
題目6，對數(shù)正態(tài)分布下var計算式為什么不用加絕對值符號?
密卷第44題為啥要把 第一個第三個第五個數(shù)據(jù)替換掉
這題第四個選項：Gumbel 是尾部指數(shù)=0，但實際是肥尾，所以這個應(yīng)該是錯的呀？
delta normal法的計算過程是怎樣的？為什么in the money option和forward的delta接近1 out of the money option的delta接近0
correlation-weighted方法中用到的correlation matrix 和 variance-cov matrix是否可以理解為同一個東西？
第31題，給出的隱含波動率曲線，是實際的還是BSM推出的呢
肥尾的一邊尾巴長對嗎？negative skew是指左偏對嗎，即左邊尾巴長，峰位偏右？糊涂了，求澄清
程寶問答
金程問答