這里的diversified var怎么算出來的？我用每筆現(xiàn)金流的var和相關(guān)系數(shù)計(jì)算出來的var是0.6？？
選項(xiàng)a對(duì)比同行的表現(xiàn)，為什么不是看斜率b與1的關(guān)系，而是看截距項(xiàng)a呢
C選項(xiàng)里面除了贖回時(shí)間以外，還要考慮其他的風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是指什么樣的風(fēng)險(xiǎn)因子？是指不同期限之間的利率的關(guān)系嗎？還是其他的什么？能不能詳細(xì)解釋一下？
這里講錯(cuò)了吧 之前的一個(gè)問答也錯(cuò)了 匯率遠(yuǎn)期的價(jià)格公式中，利率的部分 應(yīng)該是用外幣的利率減去本幣的利率，代表放棄本幣的機(jī)會(huì)成本同時(shí)獲得外幣的收益率 所以這里的r應(yīng)該是外幣，y才應(yīng)該是本幣
為什么三個(gè)貸款wcl 是一樣的？wcl 一般怎么計(jì)算？
這道題資產(chǎn)規(guī)模不也是100萬，資產(chǎn)數(shù)量50個(gè)？為什么這里不100萬除以50了呢？
如果沒有給違約數(shù)量怎么自己計(jì)算呢？
相加理解了，相乘能不能再解釋詳細(xì)一點(diǎn)
請(qǐng)問這道題如果問的是BCVA的變動(dòng)情況，也就是說考慮netting的話，該怎么分析，答案又該是什么呢？
最后OC ACCOUNT 85.3564怎么算的？還有100.675怎么計(jì)算？是代表什么意思
保護(hù)的賣方的敞口應(yīng)該是買保護(hù)帶給他的啊，那應(yīng)該是買方不履約呀？
subordinate expense 應(yīng)該怎么計(jì)算？麻煩老師詳細(xì)講一下
B選項(xiàng)他的對(duì)手違約指的就是ABC違約吧？加入中央清算確實(shí)可以緩解違約風(fēng)險(xiǎn)啊
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里，Var映射，貨幣遠(yuǎn)期的，這個(gè)構(gòu)建理解很模糊？為什么外幣的收益要扣減。能否詳細(xì)講下理解過程
能再詳細(xì)講一下本幣和外幣區(qū)別嗎
程寶問答
金程問答