金程問(wèn)答
G（u）到底是什么分布？老師一開(kāi)始說(shuō)等號(hào)左邊的G（u）是任意分布，后面又說(shuō)等號(hào)右邊的G（u）是均勻分布，難道等號(hào)兩邊G（u）不一樣？
講義上寫的是Gi (ui)是均勻分布，請(qǐng)問(wèn)Gi (ui)到底是可以服從 任意分布還是均勻分布？
gaussian copula和david li copula是一個(gè)嗎
強(qiáng)化課件里面這個(gè)圖是什么意思??？@可以講解一下嗎
d選項(xiàng)說(shuō)是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因?yàn)閭鶆?wù)無(wú)法確定？
麻煩老師回顧一下記各業(yè)務(wù)條線比例的那個(gè)口訣
請(qǐng)問(wèn)LDA模型中，損失嚴(yán)重度和頻率，分別是什么分布？
請(qǐng)問(wèn)老師，crm是2004年巴塞爾二首次提出，并且沒(méi)有刪除，一直沿用的嗎
請(qǐng)問(wèn)一下這里的b選項(xiàng)。為什么公司債的價(jià)格下降會(huì)導(dǎo)致它的收益率的上升。這個(gè)價(jià)值和收益率的反向變動(dòng)的關(guān)系有點(diǎn)模糊，能不能再講一下？
能再詳細(xì)講一下推導(dǎo)過(guò)程和結(jié)論嗎？答疑沒(méi)聽(tīng)懂
這道題其實(shí)不用去計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量吧？
liquildity horizon按照答疑的翻譯是平倉(cāng)需要的時(shí)間？
這題IRB不該出現(xiàn)呀。。diversification benefit不應(yīng)該是只要相關(guān)性不等于1就有diversification benefit么？BCBS允許銀行估算3個(gè)參數(shù)，給定相關(guān)性系數(shù)呀
exception number在3～11個(gè)的時(shí)候，結(jié)論應(yīng)該是not reject，那么此時(shí)只能是可能犯二類錯(cuò)誤。因?yàn)槎愬e(cuò)誤的決定也是no reject。而一類錯(cuò)誤的決定是reject，和此時(shí)的判斷結(jié)論不同，所以不可能犯一類錯(cuò)誤。我這么理解可以嗎？ 或者請(qǐng)?jiān)僦v講B和D的理解，老師這里的答疑我沒(méi)聽(tīng)懂。
老師，麻煩把幾種產(chǎn)品，除了option和forward的，其他產(chǎn)品的△總結(jié)一下唄
程寶問(wèn)答
