老師，在netting方面的區(qū)別沒有看懂
請教老師，在這里為什么，credit spread是LGD ??PD 呢？這個(gè)近似的關(guān)系是從哪里來的？謝謝
書上的ULMC公式，當(dāng)i 等于1時(shí)，ULMC1的分子部分并不需要加上UL1，只是UL2乘phro 1,2，和老師講的不一樣呢？請老師幫忙看看，謝謝
請教老師，在這里計(jì)算ULC1或者ULC2 時(shí)，為什么不能直接按著加權(quán)平均那樣去計(jì)算各自貢獻(xiàn)度呢？為什么要通過ULMC來？謝謝
置信水平默認(rèn)是單尾嗎？
After-tax RAROC of proposed project 12%，在這里不能用為股票的回報(bào)率么？基于這題，可以推導(dǎo)出After-tax RAROC=12%么？
請問A項(xiàng)為什么不能理解為流動性差，風(fēng)險(xiǎn)高所以產(chǎn)生收益小呢？
50%reserve和法準(zhǔn)的區(qū)別是什么
這題c選項(xiàng)表述有問題，操作風(fēng)險(xiǎn)一直在講的business unit 是第一道防線，叫業(yè)務(wù)單元，這里卻又拆開看說business 的 unit'scost，就嚴(yán)重產(chǎn)生歧，義，business unit的cost是個(gè)金額，都不能和raroc比
對于VAR的天數(shù)有些混亂。A B選項(xiàng)里說的是var60天的平均值，10天是計(jì)算var的觀測期，var回測是1年的。這些理解對嗎？還有其他要注意的嗎??
這里a和d選項(xiàng)里的回購。并沒有說這個(gè)機(jī)構(gòu)會作為回購交易的哪一方去進(jìn)入，為什么會說必須是逆回購呢？例如d選項(xiàng)里基金可以作為回購交易的買方去進(jìn)行投資，這樣理解有什么問題嗎？
C選項(xiàng)是否能詳細(xì)解釋一下？Spread的widen是指spread的變大嗎？是指債券和swap swap spread同時(shí)變大嗎？這個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的cds難道就是基于他自身的信用嗎？ 債券價(jià)格的Spread的上升是不是意味著風(fēng)險(xiǎn)的上升Spread是指yield的減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
哪些產(chǎn)品是表外的
d選項(xiàng)能詳細(xì)描述下因果關(guān)系嗎？物價(jià)上漲是因?yàn)橥?，所以央行通過提高貸款利率減少現(xiàn)金流通？
這題題目中不是問的既解決順周期問題又解決壓力情況下資本問題的Buffer嗎？應(yīng)該只有CCYB啊
程寶問答
金程問答