金程問(wèn)答
周老師視頻里講解的，和楊老師提問(wèn)中解答的不太一樣啊。關(guān)于單個(gè)資產(chǎn)的UL和組合的UL的計(jì)算公式，有點(diǎn)迷亂了。 1.涉及兩個(gè)資產(chǎn)的話，可以用圖三。 2.如果是多個(gè)同類資產(chǎn)的話，UL1，ULC1，ULp如何求?公式麻煩列示一下吧
C選項(xiàng) 如果是一個(gè)call 不敏感沒(méi)有行權(quán)機(jī)會(huì)沒(méi)有價(jià)值，可是如果是一個(gè)put，沒(méi)敲出的時(shí)候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)，不是在pd與敞口負(fù)相關(guān)時(shí)候的么？
wcl沒(méi)聽(tīng)明白怎么算出來(lái)的，為什么??20000。此外rou=0是，怎么通過(guò)二項(xiàng)分布建模違約個(gè)數(shù)（麻煩給一下計(jì)算公式）
a選項(xiàng)，會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是就是raroc分子里的收入-稅-費(fèi)，再加減后面其他的要素后就是經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，即為raroc分子？
麻煩把穆迪惠譽(yù)和標(biāo)普的評(píng)級(jí)順序及投資/投機(jī)劃分總結(jié)一下，謝謝
都有哪些模型是平行移動(dòng)的啊
BSM不能給標(biāo)的資產(chǎn)是固定收益的期權(quán)定價(jià)，前面例題不是underlying 6% annual coupon bond with 3 years to maturity嗎？
是不是一般給出息票率就要加上啊？什么情況需要加呢 還有什么時(shí)候需要對(duì)比k呢
為什么VaR的exception個(gè)數(shù)會(huì)影響用什么方法計(jì)算ES？？？
QQ只能判斷肥瘦尾，不能判斷左右偏吧？如果左偏，圖怎么畫(huà)呢
麻煩老師把A選項(xiàng)關(guān)于market risk的歷史再梳理一下，謝謝
準(zhǔn)備金是針對(duì)非預(yù)期損失，儲(chǔ)備金針對(duì)預(yù)期損失嗎
Correlation 這個(gè)方法是怎么改變了數(shù)據(jù)呢？還有filtered主要通過(guò)模型計(jì)算，又是怎么改變了數(shù)據(jù)呢
請(qǐng)教老師，IRS的exposure為什么是先上升后下降呢？ currency swap，除了期初和期末的現(xiàn)金流，中間的現(xiàn)金流是什么？謝謝
程寶問(wèn)答
