請問老師，black-scholes price是什么意思？謝謝
老師您好，這道題沒看清題。但如果這道題指明持有資產且沒有default，是不是就是D選項了
老師您好，這道題我D選項確實只考慮了MCR是我的問題。但是這個B確實有點過了，且不說foundation IRB參數(shù)都自己設置的問題，題目還特意括號里寫上risk weights，這個RWA的計算確實是OECD規(guī)定好了的呀
什么叫做脫手價格？
老師，請問average EPE是EPE的加權平均，權重是什么？
老師好，容易某A公司賣CDS的具體情形是什么？不太理CDS謝謝
老師，BCVA可不可以當作等于CVA+DVA，然后因為HIP和ADP的CVA和DVA都增加，那么BCVA也增加
這道題用泊松分布算也是一樣的吧？1-P(K=0)
D選項的EDF是什么意思？另外老師能給講下DD么？
Market-based cds和CDS spread都會被influenced by factors unrelated to default risk嗎？是同樣的factors嗎
risk-neutual PD 和 physical PD的區(qū)別是什么？各自什么情況下使用？謝謝
這里的久期2.733是怎么算出來的？
這道題里面求向上的node為什么不用乘以向上的概率0.5
為什么本題中tbond的面值100000是名義面值？我認為這是實際面值啊？
還是沒懂為什么第二步公式里面實際的的delta Y中代入的是1.0274 實際利率應該是1啊，是公式寫錯了？
程寶問答
金程問答
