金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)，CET1是否要包含G-SIB surcharge/2
老師，能解釋下B和C嗎？沒(méi)太看懂
計(jì)算的時(shí)候不考慮二者占比嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這是哪里的知識(shí)點(diǎn)
流動(dòng)性成本簡(jiǎn)化計(jì)算
這一題我覺(jué)得正確答案應(yīng)該是選d喲
看了答疑，樣本容量越大，極值分布趨于廣義極值分布。threshold越高，極值分布趨于廣義帕累托分布。 這樣看來(lái)，這兩個(gè)分布是有關(guān)系的？我怎么更好的理解這兩句話？？？
請(qǐng)問(wèn)一下這里b選項(xiàng)里的risk adjusted return為什么不是資本計(jì)算里raroc的rar？ 是不是可以理解為Rar的計(jì)算里，如果相關(guān)性的上升會(huì)導(dǎo)致el的變大，所以總體的rar下降。
dw等于根號(hào)dt 但為什么這里的dt是十二分之一呢？ 而且題目里還寫了根號(hào)dt等于-0.5也就是dw。但是dt不就該是-0.5的平方嗎？
老師，這道題B選項(xiàng)我當(dāng)時(shí)的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項(xiàng)N-1Q(t)是個(gè)分位點(diǎn)，并不是defalut probability呀，也就沒(méi)法PtP了
請(qǐng)問(wèn)WAL指標(biāo)是計(jì)算什么用的，為什么要這么計(jì)算？能否詳細(xì)解釋下，便于理解
為什么用一個(gè)本金32萬(wàn)、年利率4.5%的貸款置換原來(lái)本金40萬(wàn)、年利率2.75%的貸款？
cds basis為什么危機(jī)前為正，危機(jī)時(shí)為負(fù)？
D項(xiàng)，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會(huì)導(dǎo)致價(jià)格保護(hù)么？由此導(dǎo)致比較高的價(jià)格，高的隱含率，對(duì)于ATM option來(lái)說(shuō)。。這里想考察的知識(shí)點(diǎn)和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
請(qǐng)教老師，BSM model推算出來(lái)的就是隱含波動(dòng)率，這些implied volatility 和K 呈現(xiàn)的分布就是波動(dòng)率微笑，對(duì)吧？ 可是BSM mode的假設(shè)就是股票價(jià)格服從lognormal分布，波動(dòng)率恒定， 既然這樣，那BSM model，和 隱含波動(dòng)率分布，和 lognormal分布什么區(qū)別的？謝謝老師
程寶問(wèn)答
