VAR強(qiáng)調(diào)是limiting case，那ES能否說是special case of SRM呢？
這里公式里的預(yù)計(jì)流動性盈余或缺口（ A場景）是指在A場景下用50頁公式中計(jì)算出來的total liq requiremet嗎？
那老師如果極端值的數(shù)都是一樣的，那es就可能等于var了吧
這里計(jì)算LC時(shí)候，S的均值直接用S的計(jì)算值嗎？哪里可以看出來呢？
opportunity costs應(yīng)納入哪一種風(fēng)險(xiǎn)？
老師這里流動性黑洞中的幾個(gè)策略的正負(fù)反饋不是很清楚，主要是動態(tài)對沖、創(chuàng)造匹配期權(quán)這兩個(gè)，麻煩分別舉例子說明，謝謝
老師您好！請問Basel Accord中的liquidity horizon是不是都可以用square root來scaling？與之對應(yīng)的就是FRTB中stressed ES的LH，是不是只能用那5類不能scaling？
為什么D選項(xiàng)是低估beta不是選擇自己表現(xiàn)更好的那段時(shí)間的業(yè)績，表現(xiàn)好的時(shí)期不應(yīng)該會體現(xiàn)出更多的正beta從而高估beta嗎
這里的diversified var怎么算出來的？我用每筆現(xiàn)金流的var和相關(guān)系數(shù)計(jì)算出來的var是0.6？？
選項(xiàng)a對比同行的表現(xiàn)，為什么不是看斜率b與1的關(guān)系，而是看截距項(xiàng)a呢
C選項(xiàng)里面除了贖回時(shí)間以外，還要考慮其他的風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是指什么樣的風(fēng)險(xiǎn)因子？是指不同期限之間的利率的關(guān)系嗎？還是其他的什么？能不能詳細(xì)解釋一下？
這里講錯(cuò)了吧 之前的一個(gè)問答也錯(cuò)了 匯率遠(yuǎn)期的價(jià)格公式中，利率的部分 應(yīng)該是用外幣的利率減去本幣的利率，代表放棄本幣的機(jī)會成本同時(shí)獲得外幣的收益率 所以這里的r應(yīng)該是外幣，y才應(yīng)該是本幣
為什么三個(gè)貸款wcl 是一樣的？wcl 一般怎么計(jì)算？
這道題資產(chǎn)規(guī)模不也是100萬，資產(chǎn)數(shù)量50個(gè)？為什么這里不100萬除以50了呢？
如果沒有給違約數(shù)量怎么自己計(jì)算呢？
程寶問答
金程問答