請問一下這里的b選項。為什么公司債的價格下降會導致它的收益率的上升。這個價值和收益率的反向變動的關系有點模糊，能不能再講一下？
能再詳細講一下推導過程和結論嗎？答疑沒聽懂
這道題其實不用去計算檢驗統(tǒng)計量吧？
liquildity horizon按照答疑的翻譯是平倉需要的時間？
這題IRB不該出現(xiàn)呀。。diversification benefit不應該是只要相關性不等于1就有diversification benefit么？BCBS允許銀行估算3個參數(shù)，給定相關性系數(shù)呀
exception number在3～11個的時候，結論應該是not reject，那么此時只能是可能犯二類錯誤。因為二類錯誤的決定也是no reject。而一類錯誤的決定是reject，和此時的判斷結論不同，所以不可能犯一類錯誤。我這么理解可以嗎？ 或者請再講講B和D的理解，老師這里的答疑我沒聽懂。
老師，麻煩把幾種產品，除了option和forward的，其他產品的△總結一下唄
VAR強調是limiting case，那ES能否說是special case of SRM呢？
這里公式里的預計流動性盈余或缺口（ A場景）是指在A場景下用50頁公式中計算出來的total liq requiremet嗎？
那老師如果極端值的數(shù)都是一樣的，那es就可能等于var了吧
這里計算LC時候，S的均值直接用S的計算值嗎？哪里可以看出來呢？
opportunity costs應納入哪一種風險？
老師這里流動性黑洞中的幾個策略的正負反饋不是很清楚，主要是動態(tài)對沖、創(chuàng)造匹配期權這兩個，麻煩分別舉例子說明，謝謝
老師您好！請問Basel Accord中的liquidity horizon是不是都可以用square root來scaling？與之對應的就是FRTB中stressed ES的LH，是不是只能用那5類不能scaling？
為什么D選項是低估beta不是選擇自己表現(xiàn)更好的那段時間的業(yè)績，表現(xiàn)好的時期不應該會體現(xiàn)出更多的正beta從而高估beta嗎
程寶問答
金程問答
