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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標(biāo)
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應(yīng)4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
這個很好理解啊，志固定市7.6，收浮動，但是浮動里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
違約概率，這個數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內(nèi)暫時沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評價的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講
得到的結(jié)果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
老師好，我想問問套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個概念）
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因為是負(fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空埥忉屜略蚝湍男┙M合計算市要考慮的？
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