老師，這道題講解中提到，如果考call a put敞口是多少？敞口是現(xiàn)金流流入的數(shù)量，這道題應(yīng)該是k-s即98-125=27吧？為什么要算option價(jià)格呢？call方當(dāng)前的敞口跟option價(jià)格沒有關(guān)系了吧？
老師您好，解析里老師說Fed funds是給Collateral 的，我記得不需要吧？都是法準(zhǔn)的拆借么不是？
這道題計(jì)算單月違約概率，可以用（1-e^（-λ*12））來求λ，然后在用一次（1-e^（-λ））求出該概率么
流入的主體是誰？是originator，還是loan？
基礎(chǔ)班講義里沒有survival report
在壓力情形下，A沒那么快賣出?。糠炊鳧更容易融資
它這里面沒說nii大于0吧，萬一小于0利率上升不都下降了
老師能不能說一下哪些buffer是監(jiān)管要求必須加上去的啊
central bank discount window is available anytime?
swap curve是什么意思？cost一直是10、benefit一直是4、應(yīng)該是一條直線?。?
擴(kuò)張中發(fā)行債券的目的不就是我賣、讓別人買、和壓縮中我賣債券得流動(dòng)性感覺意思一樣啊
這一題對(duì)應(yīng)的是講義上哪個(gè)章節(jié)的內(nèi)容啊，課后練習(xí)的章節(jié)名稱跟課程的章節(jié)名稱都對(duì)應(yīng)不上，題目內(nèi)容更是亂來，同個(gè)章節(jié)重復(fù)的題也很多，我看底下22年就有人反饋這個(gè)問題，改改梳理一下很難嗎，花這么多錢買正版體驗(yàn)感真差
投資組合的麥考林久期怎么求，請(qǐng)老師補(bǔ)一下吧。想不起來在哪學(xué)的啦(≧ｗ≦)
survivorship bias不會(huì)影響risk嗎，表現(xiàn)不好的基金不計(jì)入不是也降低了波動(dòng)率嗎
為什么利率上升資產(chǎn)和負(fù)債會(huì)同時(shí)上升（為什么可以看成債券），如果資產(chǎn)是loan，那么利率上升，資產(chǎn)價(jià)值不是增加了嗎
程寶問答
金程問答