D選項，擴大規(guī)模是共同基金的問題么？收管理費不考慮業(yè)績？
the floor value for a puttable bond應(yīng)該是put 的執(zhí)行價格吧？不是 put price 吧？所以這里應(yīng)該選A？
var次可加性能不能詳細(xì)說下，不太明白
麻煩老師解釋下波動率保護 為什么波動率seeker會賣出波動率保護？
Volatility-weighted historical simulation本質(zhì)上也是historical simulation，用的也是歷史數(shù)據(jù)，但這些歷史數(shù)據(jù)經(jīng)過了volatility的調(diào)整。調(diào)整過后的收益應(yīng)該是當(dāng)今的收益吧？怎么會是歷史收益呢？感覺應(yīng)該選D，請老師再講解下，謝謝
老師，二級如果題干沒說單尾還是雙尾，應(yīng)該怎么判斷啊？
benchmark為什么可以根據(jù)風(fēng)險進行調(diào)整？
上課的時候周老師自己說的就是delete/remove一個position的change，講義里的定義也是change in VaR owing to a new position，增加還是減少頭寸應(yīng)該都可以，怎么這里又只能增加了呢
老師，這道題求N哪里錯了，怎么得到383年多？
老師您好，之前Factor的筆記里面有個volatility與return負(fù)相關(guān)，因為leverage effect，這個知識點與低風(fēng)險異象是什么關(guān)系？
缺陷3具體是什么原因，為什么難以解釋單一借款人的信譽度或者整個信貸組合的風(fēng)險？
求增量var時，用的組合var是diversified var還是undiversified var
請老師詳細(xì)比較下individual var 和marginal var吧，有點暈?????
老師，這道題在分析分配大類時，是不是如果有成分var，比單個var 更好呀？
評級轉(zhuǎn)移矩陣不就是歷史模擬法嗎？
程寶問答
金程問答