金程問(wèn)答
對(duì)于圖一中的300000，這個(gè)是數(shù)量吧，不得算出來(lái)市值再乘以利率等于我應(yīng)得的利息?因?yàn)閳D二都是按照數(shù)量去計(jì)算的，到圖一就直接變成金額了？
默認(rèn)D是違約嗎
請(qǐng)問(wèn)，題目中：daily return是零的時(shí)候，在計(jì)算VAR時(shí)，就不需要考慮均值嗎？只需要考慮波動(dòng)率？
這兩個(gè)情況怎么分析
老師這四個(gè)選項(xiàng)都能解釋一下嗎謝謝啦
為什么不是A
老師，這里的數(shù)學(xué)公式可以給一下嗎？
老師可以說(shuō)一下這個(gè)是哪一塊的知識(shí)點(diǎn)嗎，有點(diǎn)忘記了
為什么講exposure案例中說(shuō)loan會(huì)因?yàn)樘崆斑€款exposure變小
與臨界值的比較，是敞口扣除已有押品的凈值之后再判斷是否超過(guò)臨界值嗎？不是用敞口減去臨界值，然后判斷是否超過(guò)最小交付量；如果需要交，再和已經(jīng)交的比較下，判斷是否要補(bǔ)交嗎
這里的remarginingperiod是指什么期間？是有押品的期間，還是押品調(diào)整的期間。。。怎么理解。。。
老師問(wèn)個(gè)別的問(wèn)題。可以說(shuō)一下從Basel2-3那些SMA，IA，IMA等各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域是誰(shuí)替代誰(shuí)嗎。有點(diǎn)暈了
為什么求累計(jì)違約概率的公式中是-λ
為什么59題要考慮雙邊，61題考慮的是單邊的？
利率互換未來(lái)現(xiàn)金流下降，如何理解？
程寶問(wèn)答
