老師好，這個排序從低到高是如何排的，要分組排序么。謝謝。
麻煩再講一下第三條，為什么將復(fù)雜的參數(shù)和動態(tài)的波動率估計(jì)結(jié)合起來是不對的，這里的復(fù)雜的參數(shù)的描述為什么不對？謝謝
老師這里期權(quán)的var值是標(biāo)的資產(chǎn)的var值乘上各自對應(yīng)的delta這樣？
請說下如何從股票隱含波動率的圖推導(dǎo)出左肥右瘦的圖的？
老師好，不選擇C選項(xiàng)，是因?yàn)関olatility smirk適用于equity option股票期權(quán)，但不適用于currency option嗎？
如果資產(chǎn)按照一個expected return去增長，我們又知道一段時間后向上向下的可能價格，我理解也可以用風(fēng)險(xiǎn)中性的公式計(jì)算出這個資產(chǎn)向上向下的概率，有什么問題嗎？
price-yield curve展示的圖像是凹還是凸？
C為什么是錯的？
老師好，請問根據(jù)上傳的圖片，錯在了哪里？
老師好，POT法下的VAR ES的計(jì)算考試會考嗎，是否需要記憶？謝謝
這里有個問題，公式里r指當(dāng)前的利率水平，但在時點(diǎn)1里公式里仍然使用的是時點(diǎn)0的利率水平r0，到了時點(diǎn)2又使用了時點(diǎn)1的利率水平r1，請問如何理解？
請問現(xiàn)在考試還會考到這個模型嗎，上課的時候說model4基本上不怎么會考了
這里提到的term structure ，是否可以理解就是遠(yuǎn)期利率的變化形態(tài)？
這是講義的哪個部分的內(nèi)容？
這道題該如何理解？沒有看懂整個題在說什么
程寶問答
金程問答