關(guān)于這個unconditional coverage property和 independence property 都要了解什么考點
這個題目現(xiàn)在還考嗎 可以講一下嗎再 沒懂
既然日間交易頻繁，就算用1天的var也效果有限，這個時候不應(yīng)該是降低回測的α更合適嗎？D有什么問題呢？
我看課上給的copula公式僅考慮兩個variables 的correlation，題目中問的是several variables？
這個model1和shadow the rate出現(xiàn)在講義哪里呀
d說的非常不準確，第一是方差，第二是0.5
nominal 的面值不是100嗎，用公式Fn為什么不是100??1.0274
交易CDO equity tranche，是指交易CDS來買賣保險嗎？什么情況下才是交易equity tranche本身？
請問如果將A選項中的age換成volatility 那是不是就正確了呢？
為什么相關(guān)系數(shù)增加，equity tranche會升值呢？spread為什么會降低呢？
specific risk答案用的是方差。什么時候用方差，什么時候用標準差？
老師這里為什么是equity價值的上升蒙受了紙面上的損失？相關(guān)系數(shù)下降不是會導致V equity下降嗎？策略里也是因為做多equity層級因為equity層級價值下降而蒙受損失呀？
這里一籃子資產(chǎn)rho等于-1時是否可以理解為資產(chǎn)之間風險分散化了，對應(yīng)的收益也會變?。?
在這里 ，將（1+2%/2)^1放在方程的左邊，更容易理解。
老師，您 好，請教一下，如果我要收集國債與強生公司債券的yield，擬合回歸方程，有沒有一個前提條件？比如是同一個時間對應(yīng)的yield，還是同一個price下的yield?
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