金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)使用這個(gè)指標(biāo)呢，如果所有信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
老師 請(qǐng)問(wèn)下Q25. B這里前半句話是說(shuō)對(duì)了吧？但是however后面的后半句話確實(shí)說(shuō)錯(cuò)了。而前半句話說(shuō)IP公司的對(duì)手方AC公司的CS不影響IP公司的exposure, 這句話理解起來(lái)是正確的，因?yàn)镃S=PD*LR, 也就是CS和exposure是獨(dú)立的，影響也是影響PD和LR. （道理同后半句是錯(cuò)的一樣）請(qǐng)問(wèn)不是嗎？
上面一個(gè)公式是加總 下面是加總之后平均 兩個(gè)式子不相等呀
老師 這里bond的敞口是不是要在期末畫下來(lái)呀，如果沒(méi)畫下來(lái)的題目算是對(duì)的嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不能用費(fèi)率法 費(fèi)率法是敞口乘以spread 不是也是金額嗎？不太明白
老師 想問(wèn)下這里算前半年的pd為什么要把CS除2，感覺(jué)大概知道為啥，不是特別清楚邏輯，希望老師可以詳細(xì)說(shuō)下，謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)把極端值加權(quán)平均的那種比var方法好的叫什么來(lái)著？我有點(diǎn)暈了，和wcl不是一回事吧？
這里的EDF=N（DD）是什么意思呀
老師 能講下這道題的具體計(jì)算嗎
請(qǐng)問(wèn)為什么壓力情況下不會(huì)影響交易對(duì)手信用質(zhì)量
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會(huì)default
請(qǐng)問(wèn)extrapolation analysis techniques是什么
113題，攤銷計(jì)算器怎么按？
請(qǐng)問(wèn)credit migrations具體說(shuō)什么意思！
請(qǐng)問(wèn)這里的capital multiplier內(nèi)涵是啥，組合和單個(gè)資產(chǎn)的CM數(shù)值是一樣的嗎？
程寶問(wèn)答
