全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，操作風(fēng)險類別里的3個選項中，business practices，execution,Employment practices這仨看起來有點像，有沒有可以明顯區(qū)分這三個名詞的例子？謝謝！
中文精講里面將legal risk不列入操作風(fēng)險，把反洗錢，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，模型風(fēng)險歸入其他。這跟視頻里的講解有些沖突，想知道究竟答案究竟是什么
請問老師，操作風(fēng)險中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么？基礎(chǔ)班中說的是降級風(fēng)險，可是ppt里說IRC包括了rating change和jump to default，兩者怎么區(qū)分？
老師 請問是否關(guān)于操作風(fēng)險的所有model, BIA;SA;AMA;SMA都是用gross income計算的？也就是 都是用樣的來源 只是算法不同，也沒有用net imcome來計算的
老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，投資風(fēng)險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
為什么在第一節(jié)沒有講信用風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險，操作風(fēng)險等詳細分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險的正確描述。
為什么在第一節(jié)沒有講信用風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險，操作風(fēng)險等詳細分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險的正確描述。
請問, 在FRM一級中: 市場風(fēng)險中的VaR = worst case loss; 操作風(fēng)險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風(fēng)險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
計算器百分號的使用應(yīng)如何操作。 例如：0.52%*3+7%*9+0.4873*15==》0-.-5-2-%-*3-+-7-%（此處數(shù)字給出的答案就已經(jīng)不對了），感謝回答
老師，請問下操作百題里的第55題。如果ARAROC大于無風(fēng)險利率，那么題目中要求的return是否就是兩者做差？還是只是ARAROC這個值就是return？
巴1針對市場風(fēng)險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險也是4年嗎？
老師，如果交易對手都換成ccp的話，bcd選項的違約風(fēng)險、借貸風(fēng)險、操作風(fēng)險都會減少，但是因為本題不涉及Bc這兩個風(fēng)險，所以才選d嗎
Basel III?中對于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和信用評估風(fēng)險這三個嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎？
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對過去一段時期n天的收益匯總起來建模，那它的u和sigma是這n個收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關(guān)系呢？（如果每天的收益
程寶問答
金程問答