老師，再解釋一下第一句。the longer the window,the sparser the var curve.
HW的方法不是只改變原始數(shù)據(jù)，不改變權(quán)重嗎？這里的第1點(diǎn)說的是根據(jù)波動性改變權(quán)重，我覺得不對啊？
為啥股票期權(quán)執(zhí)行價(jià)格越高，隱含波動率越低呢
其實(shí)就是帶k 的就是均值復(fù)歸模型，對嗎
請問如何證明correlation和volatility之間是正相關(guān)關(guān)系
有點(diǎn)不明白c選項(xiàng)中描述的，實(shí)際值，模型預(yù)測值，以及回測三者之間的邏輯關(guān)系
不是I要大于j 嗎，這里咋是rou1,2呢
為啥買固定利率相關(guān)系數(shù)互換相當(dāng)于買相關(guān)系數(shù)？
這個(gè)式子是怎么回事,怎么看不懂呢?能稍微詳細(xì)解釋一下嗎?謝謝
請問, 怎么理解var mapping 中, linear approximations may be acceptable for options with long maturities when the risk horizon is short這句話?謝謝
這個(gè)risk measure就是ES嗎？
這里的coherent risk measure在實(shí)際中具體有什么作用?。縿澐譄o數(shù)個(gè)confidence level得到的數(shù)值有什么意義？
為啥這個(gè)y前面是負(fù)號呢
1.484是如何算出來的呀
本金為啥是在第三年，他為啥不用折現(xiàn)，
程寶問答
金程問答
