利率上升為啥會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下降來著？有點(diǎn)忘了
the asset return correlation to the market factor這說的不是資產(chǎn)和市場(chǎng)因子之間的相關(guān)性嗎？那不是應(yīng)該是β/市場(chǎng)因子的方差嗎？為啥解析里面全都理解為是兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)了？
老師，如果是用精確法計(jì)算，這里的PD應(yīng)該如何計(jì)算呢？
-$40.0 of variation margin為什么是被減掉了？
老師，請(qǐng)用中文講下這個(gè)題謝謝。
老師，請(qǐng)解釋一下這個(gè)題的全部吧，解析好像和答案不一致。bond是debt嗎？是的話volatility增加，value下降1為什么不對(duì)呢
為什么時(shí)間用的是183、184這種，而不是把前面幾期的時(shí)間加起來呢？比如第一期的coupon那確實(shí)就是66天收到的，但第二期的coupon不應(yīng)該是第66+181天收到的嗎？那計(jì)算WAL時(shí)不久應(yīng)該用pool factor乘（66+181）嗎？
本題VaR的解法過程可以寫一下嗎
PE2中69題，可以具體講解一下每一個(gè)選項(xiàng)嗎？特別是B的講解看不太懂，還有C中l(wèi)oss rate和probability of default有什么什么區(qū)別嗎？
老師 請(qǐng)問這個(gè)題計(jì)算結(jié)果正確嗎？為什么我算出來就是會(huì)有誤差。lognorma的是2.997%？
請(qǐng)問nw是不是就是asset-liability = 2500-2200？
沒明白可以再詳細(xì)講一遍嗎？
老師，產(chǎn)品包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，將其歸為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？，為什么？
折現(xiàn)的時(shí)候，為什么是用1加利率的一半，再往前按1次方折？而不是用1直接加利率，往前按0.5次方折？
老師您好，我無法理解beta為什么乘在nominal那一側(cè)，題目中說的是,nominal and real的beta,所以不應(yīng)該是在real 那側(cè)么？而且一般不是nominal interest rate > real it?
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