Policy mix var 的知識點(diǎn)在哪個科目？哪個小節(jié)呢？或者是否可以大概介紹下相關(guān)知識點(diǎn)?？戳私忸}思路，均值的計算邏輯是？標(biāo)準(zhǔn)差是求的benchmark 的標(biāo)準(zhǔn)差可以理解
為什么put option的premium上升了會使得risk上升
老師，我推導(dǎo)出 IRa^2+IRb^2=IRp^2。這個等式在其他情況下也成立嗎？
可以再解釋一下為什么b選項(xiàng)是對的嗎？以及為什么c 不對，比如客戶愿意承擔(dān)更多的風(fēng)險就有可能獲得更多的收益，但是有些客戶不愿意承擔(dān)太多的風(fēng)險，那收益就會低，此時dispersion不是就會變大嗎？
為什么不考慮平均收益率呢？不應(yīng)該是u-z*volatility*V?
在這道題里的算ULC，請問為什么直接可以1/8 ULp? 這樣不就是代表每一個都是獨(dú)立的了嗎？
我看到五月份的考試中有問到關(guān)于policy mix var的知識點(diǎn)，可以詳細(xì)說一下這里的var和一般的有什么區(qū)別嗎？
老師，請問A為什么不對呢？
老師 能不能詳細(xì)講解一下算IRR的計算器使用步驟呀
為什么這道題的解析就是直接念了遍題然后給結(jié)果？
老師，請問C選項(xiàng)只描述了一半吧？還有后面施加控制后的residual risk沒有描述
b不應(yīng)該是高峰肥尾，所以中間的概率也很高嗎？
請問這題的c選項(xiàng)是說我賣一個repo然后拿回它的securities嗎？
這題的d選項(xiàng)，除了executive committe，剩下的話對嗎？
可以再解釋一下這題的b選項(xiàng)為什么錯嗎？
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