本題VaR的解法過程可以寫一下嗎
PE2中69題，可以具體講解一下每一個選項(xiàng)嗎？特別是B的講解看不太懂，還有C中l(wèi)oss rate和probability of default有什么什么區(qū)別嗎？
老師 請問這個題計(jì)算結(jié)果正確嗎？為什么我算出來就是會有誤差。lognorma的是2.997%？
請問nw是不是就是asset-liability = 2500-2200？
沒明白可以再詳細(xì)講一遍嗎？
老師，產(chǎn)品包含市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，將其歸為市場風(fēng)險還是信用風(fēng)險？，為什么？
折現(xiàn)的時候，為什么是用1加利率的一半，再往前按1次方折？而不是用1直接加利率，往前按0.5次方折？
老師您好，我無法理解beta為什么乘在nominal那一側(cè)，題目中說的是,nominal and real的beta,所以不應(yīng)該是在real 那側(cè)么？而且一般不是nominal interest rate > real it?
兩種beta解釋下呢？不記得有這個知識點(diǎn)了
麻煩解釋一下abd為什么錯
請問Type I Error是取決于backtesting 的significance level嗎？
這個麻煩老師講解一下，有點(diǎn)暈，然后cds buyer有點(diǎn)分不清，buyer借入錢給債券，buy cds買債券借出錢？這個跟repo buyer再區(qū)分一下呢？
請問這里的average monthly correlation是什么意思？以及什么情況下需要用？
A選項(xiàng)的意思是，受利率變動的影響，但不受利率變動的百分比的影響的意思吧，那樣的話A選項(xiàng)應(yīng)該是對的呀！確實(shí)受DELTA R的影響，但與DELTA R/R無關(guān)
關(guān)于LVar的計(jì)算，題目中如果給出了關(guān)鍵值，是不是var部分還是用單尾的關(guān)鍵值 ，cost of liqudity用題目給的，如果題目沒給的話，兩個計(jì)算就全用單尾的關(guān)鍵值對嘛
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