什么叫reduction in yield on MBS? 這里的收益率的對應(yīng)主體是誰啊
請問有沒有一個(gè)summary table 包含各類評級的劃分以及對應(yīng)的分類，investment/non investment grade?
可以再解釋一下c選項(xiàng)為什么beta=0的時(shí)候是相等的？以及不為0的時(shí)候應(yīng)該是什么樣的？
請問single model 算出來的alpha是指什么？
為什么95%調(diào)成99%是2.33/1.645？
敞口只在賺錢的時(shí)候才看嗎？
此題的題干怎么能判斷出來不是計(jì)算整體的VAR呢，雖然用了SUM的字眼，但意思還是想問組合的整體預(yù)算吧。因?yàn)檫@里用到ALLOCATE的概念，不就應(yīng)該是計(jì)算出整個(gè)組合的VAR，再根據(jù)資產(chǎn)所占權(quán)重去分配嗎？否則是不是預(yù)算多計(jì)提了呀，完全計(jì)提了應(yīng)計(jì)提預(yù)算的二倍呀！
老師，policy mix VaR是什么意思？如何計(jì)算
請問在實(shí)操中，交易壓縮如何實(shí)現(xiàn)呢？雖然確實(shí)是同產(chǎn)品、同期限，但對手不一樣，是涉及壓縮的所有對手方包括自己要一起重新簽署合同嗎？而且COUPON也不一樣，如何去壓縮呢，各方都得配合才行啊。而且這里會有對手風(fēng)險(xiǎn)，不一定所有的對手同意這樣參與壓縮啊
這個(gè)最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎還是什么意思沒看懂
這題2說market var 1天，不是10天嗎？
此題沒懂。 首先，finds a yield beta of 1.03 basis points，真實(shí)利率有1.03個(gè)basis points，意思不應(yīng)該是1.0103倍才對么，即1+1.03%；第二，怎么確定到底是用乘1.03還是除1.03呢，一般這種題都是說名義利率和實(shí)際利率之間的差距嘛，那怎么判斷差距的倍數(shù)放在分母還是分子
麻煩老師解釋下b和c
麻煩老師解釋一下這個(gè)
此題，如果算阿爾法，1號組合收益32%，貝塔1.2，市場超額收益22%-3%，相當(dāng)于1號組合的阿爾法是6.2%。2號組合的阿爾法是-1.6%。我這么算阿爾法有錯(cuò)嗎？如果沒錯(cuò)的話，1號組合產(chǎn)生如此高的阿爾法，怎么還差于2號組合呢、
程寶問答
金程問答