金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，關(guān)于Q63題，有個(gè)地方?jīng)]想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA計(jì)算兩個(gè)
，但是在theshold之上就都可以包含進(jìn)去。 3.操作風(fēng)險(xiǎn)中，關(guān)于AMA方法卷積的計(jì)算，是否還在今年考綱內(nèi)？ 非常感謝！
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：?jiǎn)栴}1：講解中老師說(shuō)明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來(lái)和解析一致：是2.3498 問(wèn)題2：解析中說(shuō)明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對(duì)正態(tài)分布的考察，但是在找分位點(diǎn)的時(shí)候，一個(gè)題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式中有樣本數(shù)量n，另一個(gè)則沒(méi)有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請(qǐng)問(wèn)這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個(gè)題目中，累計(jì)七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時(shí)候關(guān)于折到哪個(gè)時(shí)點(diǎn) 不明白 第二張圖 老師講題的時(shí)候說(shuō)從到期折到0時(shí)刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說(shuō)n=10可按說(shuō)0時(shí)刻應(yīng)該是0～1之間的一個(gè)點(diǎn) 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個(gè)位置折總共才9次啊 到底是哪里錯(cuò)了呢
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)case,一個(gè)是2005年金融危機(jī)前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個(gè)因?yàn)榧僭O(shè)相關(guān)系數(shù)是static 導(dǎo)致了什么結(jié)果？（忘記了。） 老師這個(gè)case
Q49. 關(guān)于選項(xiàng)A, 請(qǐng)問(wèn)老師這里A說(shuō)，低相關(guān)系數(shù)rho,低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)beta, 是非流動(dòng)性資產(chǎn)的特征嗎？感覺(jué)描述的不太對(duì)呀，操作風(fēng)險(xiǎn)講Case2次貸危機(jī)的時(shí)候 其中一個(gè)假設(shè)是“低相關(guān)性”，所以
=1，從而計(jì)算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對(duì)于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動(dòng)，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動(dòng)收固定
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)百題76題，我聽百題講解，選項(xiàng)2老師糾正說(shuō) a bank can incorporate into its IRC model any securitization
TBA： 10,000,000 x (1 - 1%) x (101.73 + 0.0017) = 10,071,438.30 以上操作獲利：10,200,170 + 51,000.85
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應(yīng)該是N多個(gè)年來(lái)平均下來(lái)求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個(gè)平均數(shù)，所以這個(gè)不應(yīng)該除以天數(shù)吧？
treasury bond future，才能起到對(duì)沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請(qǐng)問(wèn)gpt這個(gè)解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁(yè)ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時(shí)，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來(lái)組成的分布該如何判斷，那么在這個(gè)時(shí)候，我們已經(jīng)
程寶問(wèn)答
