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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時候關(guān)于折到哪個時點 不明白 第二張圖 老師講題的時候說從到期折到0時刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時刻應(yīng)該是0～1之間的一個點 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個位置折總共才9次啊 到底是哪里錯了呢
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場風(fēng)險的var，信用風(fēng)險的var，操作風(fēng)險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，流動性風(fēng)險的FMU（financial market utility）有三個defense，其中一個是對membership 做tiering。請問tiering和信用風(fēng)險里把資產(chǎn)池進行tranching是一個意思嗎？不太理解“tiering”和“tranching”的區(qū)別。??
老師，想請教下您信用風(fēng)險IRB方法有風(fēng)險分散化效果嗎？（Advanced IRB有rho是否看為分散化效果呢）。其次，還想請教下您操作風(fēng)險的哪個資本金測量方法是否有涉及diversification benefit的。
信用百題第116題，請問為什么得把第二筆貸款進行現(xiàn)金流折現(xiàn)計算pmt，mortgage不是每期都是只支付利息，到期支付本金嗎？這樣子計算不是把每期的本金都計算在內(nèi)嗎？
關(guān)于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應(yīng)該是條件違約概率分布服從正太分布需要進行標(biāo)準(zhǔn)化以后得到的啊
老師，百題里信用有一道類似的題，當(dāng)時的解析說的是，如果單說CVA或者DVA，那就都是增加的，因為CS都變大了。這道題同樣CS也都增加，而且問的也是CVA，為什么這里就要當(dāng)BCVA看呢。
為啥這個b選項Repo Co.’s default risk. 翻譯不是repo這家公司的違約風(fēng)險，而要翻譯為 repo這家公司面臨的信用風(fēng)險？ 如果翻譯成前者，這道題b選項是不是也是正確的？
這里它說KAMC發(fā)行ABS，然后D選項說10m留在SPV上可以影響信用，怎么判定出來KAmC 不是SPV呢，一般不就是SPV發(fā)行的嗎？最先持有貸款的不是發(fā)行人吧
老師，百題63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標(biāo)嗎，和60題的II有點矛盾
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實際支付的principal，還是本期實際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應(yīng)該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對？
信用風(fēng)險第7題，老師課上說的ELP=0*3%＋1*85%＋5*7%=1.9？這里的ELP為什么只是算到這三個相乘加總呢？下面的其他的LOSS不需要一起算嗎？原因是啥呢？謝謝老師
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風(fēng)險更高？這個應(yīng)該執(zhí)行價比較低，現(xiàn)在掙不了錢。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢，股價下跌時掙得更多不是應(yīng)該風(fēng)險更高嗎？
老師你好，這兩道題挺像的，但是答案有區(qū)別，我沒明白如果按60題解題思路，58題local bank和global bank雙方信用質(zhì)量都惡化，那么雙方CVA都應(yīng)該增加吧，那就應(yīng)該選B？
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