為什么高波動(dòng)性產(chǎn)品和structured credit內(nèi)嵌高杠桿？
這里的reverse repo transaction怎么理解呢？
這到底是幾步利率二叉樹?。恳曨l里老師說是一步，回答里助教說是兩步
此題，為什么95%的Var值，用的z是1.645，不應(yīng)該是兩邊各2.5%的1.96嗎
如果題目說的不是兩家公司，是多家公司，那是不是代表B項(xiàng)就是對(duì)的？
如果題目給了return的均值是一個(gè)$，但是波動(dòng)率是%,請(qǐng)問要如何吧return也變成%呢？
請(qǐng)問為什么net exposure只考慮凈收入？不是收入-所有的支出呢？
這里的20號(hào)是volatility，14%是risk，不應(yīng)該開方才可以是sigama嗎？
這里累積概率是怎么算出來的？
老師能幫忙講下這題么，為什么結(jié)果不是選11.64呢，22.12為什么沒有考慮各資產(chǎn)間風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)系數(shù)呢，謝謝
D為什么不對(duì)？
Alpha是不是還有可能為負(fù)，備擇假設(shè)應(yīng)該是大于0吧？憑運(yùn)氣可以1%大于0，就是憑借skill可以99％大于0嗎？是這樣理解嗎
老師您好，請(qǐng)問可以講一下51和52題目么？以及題目中所涉及的各個(gè)金融產(chǎn)品PFE大概長什么樣子，以及為什么，上課的時(shí)候只有描述沒有實(shí)圖
老師這里的C是如何使用杠桿計(jì)算的？怎么會(huì)反應(yīng)到ROE了呢？
課上講，回測(cè)cl確定的時(shí)候，VAR的cl越小，not reject region越大；那么95%的VaR比99%的less likely to be rejected，那么B選項(xiàng)沒錯(cuò)啊
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